Futures et options / John C. Hull

Public ISBD Titre : Futures et options : principes fondamentaux Type de document : texte imprimé Auteurs : John C. Hull (1946-....), Auteur ; Patrick Roger (1956-....), Traducteur ; Christophe Hénot, Traducteur ; Laurent Deville, Traducteur Mention d'édition : 6e éd. Editeur : Paris : Pearson education France Année de publication : cop. 2009 Importance : 1 vol. (XX-580 p.) - 1 disque optique numérique (CD-ROM) Présentation : couv. ill. en coul. : coul., son. Format : 23 cm ; 12 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7440-7370-0 Prix : 45 EUR Note générale : Index. Glossaire Langues : Français Langues originales : Anglais Mots-clés : Options (finances)  Marchés à terme d'instruments financiers Index. décimale : 332 Résumé : Cet ouvrage est également disponible en anglais[1] Mondialement connu pour son expertise, John hull est l'auteur de plusieurs best-sellers en finance. Spécialement conçu pour les étudiants, Futures et options : principes fondamentaux constitue le livre d'introduction idéal pour les cours sur les produits dérivés. Hull met à profit toutes ses qualités de pédagogue et rend cette discipline accessible. Chaque concept est suivi d'une illustration tandis que les mathématiques occupent uniquement la place nécessaire : ce qui est secondaire est reporté en annexe et les notations sont simplifiées. Les 23 chapitres présentent l'ensemble des produits (contrats à terme, options, futures, swaps, etc.), et expliquent comment les évaluer et gérer les risques inhérents. Parmi les sujets couverts : />- l'usage des futures dans les opérations de couverture />- les modèles d'évaluation et les méthodes numériques />- le risque de crédit (méthodes de mesure et dérivés de crédit) />- les hedges funds />- la VaR (Value at Risk) />- l'approche variance-covariance />- les dérivés climatiques, d'assurance et d'énergie Les mécanismes à l'origine de la crise financière qui a débuté en 2007 sont analysés dans les chapitres 21 et 23. Par ailleurs, les récents scandales financiers sont traités dans des encadrés spécifiques. De nombreux exemples concrets viennent illustrer les concepts. De plus, chaque chapitre s'achève par un résumé, une bibliographie, des problèmes et exercices, ainsi que des questions complémentaires. Plus de 500 mises en situation permettent donc à l'étudiant de tester sa compréhension des notions étudiées. CD-ROM offert (en version originale) ! Inclus, le logiciel créé par l'auteur (DerivaGem v. 1.51.01) et dédié à la valorisation des actifs dérivés sous Excel. Il comprend un module pour calculer la valeur des options (européennes, américaines et exotiques), les lettres grecques, les dérivés de taux d'intérêt, ainsi qu'un module pour développer ses propres applications. Le manuel le plus accessible sur les produits dérivés, écrit par l'expert mondial de la discipline ! Futures et options : principes fondamentaux [texte imprimé] / John C. Hull (1946-....), Auteur ; Patrick Roger (1956-....), Traducteur ; Christophe Hénot, Traducteur ; Laurent Deville, Traducteur  . -  6e éd. . - Paris : Pearson education France, cop. 2009 . - 1 vol. (XX-580 p.) - 1 disque optique numérique (CD-ROM) : couv. ill. en coul. : coul., son. ; 23 cm ; 12 cm. ISBN : 978-2-7440-7370-0 : 45 EUR Index. Glossaire Langues : Français Langues originales : Anglais Mots-clés : Options (finances)  Marchés à terme d'instruments financiers Index. décimale : 332 Résumé : Cet ouvrage est également disponible en anglais[1] Mondialement connu pour son expertise, John hull est l'auteur de plusieurs best-sellers en finance. Spécialement conçu pour les étudiants, Futures et options : principes fondamentaux constitue le livre d'introduction idéal pour les cours sur les produits dérivés. Hull met à profit toutes ses qualités de pédagogue et rend cette discipline accessible. Chaque concept est suivi d'une illustration tandis que les mathématiques occupent uniquement la place nécessaire : ce qui est secondaire est reporté en annexe et les notations sont simplifiées. Les 23 chapitres présentent l'ensemble des produits (contrats à terme, options, futures, swaps, etc.), et expliquent comment les évaluer et gérer les risques inhérents. Parmi les sujets couverts : />- l'usage des futures dans les opérations de couverture />- les modèles d'évaluation et les méthodes numériques />- le risque de crédit (méthodes de mesure et dérivés de crédit) />- les hedges funds />- la VaR (Value at Risk) />- l'approche variance-covariance />- les dérivés climatiques, d'assurance et d'énergie Les mécanismes à l'origine de la crise financière qui a débuté en 2007 sont analysés dans les chapitres 21 et 23. Par ailleurs, les récents scandales financiers sont traités dans des encadrés spécifiques. De nombreux exemples concrets viennent illustrer les concepts. De plus, chaque chapitre s'achève par un résumé, une bibliographie, des problèmes et exercices, ainsi que des questions complémentaires. Plus de 500 mises en situation permettent donc à l'étudiant de tester sa compréhension des notions étudiées. CD-ROM offert (en version originale) ! Inclus, le logiciel créé par l'auteur (DerivaGem v. 1.51.01) et dédié à la valorisation des actifs dérivés sous Excel. Il comprend un module pour calculer la valeur des options (européennes, américaines et exotiques), les lettres grecques, les dérivés de taux d'intérêt, ainsi qu'un module pour développer ses propres applications. Le manuel le plus accessible sur les produits dérivés, écrit par l'expert mondial de la discipline !

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0900003630	332 HUL	Livre	Bibliothèque de l'IFID	Finances	Disponible

Futures et options, principes fondamentaux / John C. Hull

Public ISBD Titre : Futures et options, principes fondamentaux : corrigés des exercices Type de document : texte imprimé Auteurs : John C. Hull (1946-....), Auteur ; Laurent Deville, Traducteur ; Christophe Hénot, Traducteur Mention d'édition : 6e éd. Editeur : Paris : Pearson Année de publication : impr. 2009 Importance : 1 vol. (138 p.) Présentation : graph., couv. ill Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7440-7400-4 Prix : 25 EUR Langues : Français Langues originales : Anglais Mots-clés : Marché financier  Problèmes et exercices  Options (finances)  Marchés à terme d'instruments financiers Index. décimale : 332 Résumé : Cet ouvrage est le recueil de solutions accompagnant le manuel Futures et options : principes fondamentaux, 6e édition, de John Hull. Tous les exercices et problèmes du manuel trouveront ici leur solution. Futures et options, principes fondamentaux : corrigés des exercices [texte imprimé] / John C. Hull (1946-....), Auteur ; Laurent Deville, Traducteur ; Christophe Hénot, Traducteur  . -  6e éd. . - Paris : Pearson, impr. 2009 . - 1 vol. (138 p.) : graph., couv. ill ; 24 cm. ISBN : 978-2-7440-7400-4 : 25 EUR Langues : Français Langues originales : Anglais Mots-clés : Marché financier  Problèmes et exercices  Options (finances)  Marchés à terme d'instruments financiers Index. décimale : 332 Résumé : Cet ouvrage est le recueil de solutions accompagnant le manuel Futures et options : principes fondamentaux, 6e édition, de John Hull. Tous les exercices et problèmes du manuel trouveront ici leur solution.

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0900003644	332 HUL	Livre	Bibliothèque de l'IFID	Finances	Disponible

Gestion des risques et institutions financières / John C. Hull

Public ISBD Titre : Gestion des risques et institutions financières Type de document : texte imprimé Auteurs : John C. Hull (1946-....), Auteur ; Christophe Godlewski, Traducteur ; Maxime Merli, Traducteur Editeur : Paris : Pearson education Année de publication : impr. 2007 Importance : 1 vol. (XII-448 p.) Présentation : graph., couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7440-7218-5 Prix : 39 EUR Note générale : En appendice, choix de documents Notes bibliogr. Glossaire français-anglais. Index Langues : Français Langues originales : Anglais Mots-clés :   Institutions financières  Gestion  Entreprises  Finances  Problèmes et exercices  Gestion du risque  Problèmes et exercices Index. décimale : 658.1 Résumé : Ce tout nouvel ouvrage de John Hull est dédié à la gestion des risques dans les institutions financières et particulièrement dans les banques. Ce manuel offre une vision complète des outils mis en oeuvre dans ces établissements afin de mesurer et de gérer les risques de marché et de crédit ainsi que le risque opérationnel. La réforme de Bâle 2, essentielle à la compréhension des enjeux auxquels sont confrontées aujourd'hui les institutions financières, est très largement documentée, tout comme son impact managérial. La rigueur et la pédagogie de John Hull, auteur du célèbre Options, futures et autres actifs dérivés, ne sont plus à démontrer. Une nouvelle fois, l'articulation entre théorie et pratique est ici omniprésente, opérée de façon compréhensible et didactique en laissant place à de très nombreux exemples, illustrations et cas pratiques. Les points techniques et les démonstrations mathématiques sont volontairement réduits à l'essentiel. Chaque chapitre est conclu par un grand nombre de problèmes et de questions, corrigés en fin d'ouvrage, soit plus de 200 exercices. Gestion des risques et institutions financières est destiné aux étudiants des universités et des grandes écoles mais également aux professionnels de la banque souhaitant avoir une vision synthétique et complète de cette thématique fondamentale. Gestion des risques et institutions financières [texte imprimé] / John C. Hull (1946-....), Auteur ; Christophe Godlewski, Traducteur ; Maxime Merli, Traducteur . - Paris : Pearson education, impr. 2007 . - 1 vol. (XII-448 p.) : graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm. ISBN : 978-2-7440-7218-5 : 39 EUR En appendice, choix de documents Notes bibliogr. Glossaire français-anglais. Index Langues : Français Langues originales : Anglais Mots-clés :   Institutions financières  Gestion  Entreprises  Finances  Problèmes et exercices  Gestion du risque  Problèmes et exercices Index. décimale : 658.1 Résumé : Ce tout nouvel ouvrage de John Hull est dédié à la gestion des risques dans les institutions financières et particulièrement dans les banques. Ce manuel offre une vision complète des outils mis en oeuvre dans ces établissements afin de mesurer et de gérer les risques de marché et de crédit ainsi que le risque opérationnel. La réforme de Bâle 2, essentielle à la compréhension des enjeux auxquels sont confrontées aujourd'hui les institutions financières, est très largement documentée, tout comme son impact managérial. La rigueur et la pédagogie de John Hull, auteur du célèbre Options, futures et autres actifs dérivés, ne sont plus à démontrer. Une nouvelle fois, l'articulation entre théorie et pratique est ici omniprésente, opérée de façon compréhensible et didactique en laissant place à de très nombreux exemples, illustrations et cas pratiques. Les points techniques et les démonstrations mathématiques sont volontairement réduits à l'essentiel. Chaque chapitre est conclu par un grand nombre de problèmes et de questions, corrigés en fin d'ouvrage, soit plus de 200 exercices. Gestion des risques et institutions financières est destiné aux étudiants des universités et des grandes écoles mais également aux professionnels de la banque souhaitant avoir une vision synthétique et complète de cette thématique fondamentale.

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0900003491	658.1 HUL	Livre	Bibliothèque de l'IFID	Finances	Disponible

Gestion des risques et institutions financières / John C. Hull

Public ISBD Titre : Gestion des risques et institutions financières Type de document : texte imprimé Auteurs : John C. Hull (1946-....), Auteur ; Christophe Godlewski, Adaptateur ; Maxime Merli, Adaptateur Mention d'édition : 2e éd. Editeur : Paris : Pearson education Année de publication : impr. 2010 Importance : 1 vol. (XIII-559 p.) Présentation : graph., couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7440-7427-1 Prix : 39 EUR Note générale : En appendice, choix de documents Notes bibliogr. Glossaire français-anglais. Index Langues : Français Langues originales : Anglais Mots-clés :   Institutions financières  Gestion  Entreprises  Finances  Problèmes et exercices  Gestion du risque  Problèmes et exercices Index. décimale : 658.1 Résumé : Cet ouvrage est également disponible en anglais[1] John Hull propose ici un ouvrage consacré essentiellement à la régulation et à la gestion des risques par les institutions financières, qu'ils soient risques de taux, de crédit, opérationnels, de marché, de liquidité, etc. Ce manuel, adapté aux spécificités françaises par Christophe Godlewski et Maxime Merli, offre une vision complète des outils mis en oeuvre dans ces établissements afin de mesurer et de gérer les risques. Intégrant l'impact de la crise financière récente, cette deuxième édition a été considérablement remaniée, enrichie et mise à jour. En particulier, elle bénéficie de : />- Trois nouveaux chapitres sur les institutions financières (banques, assurances, fonds d'investissement) et la façon dont elles sont gérées ; />- Un nouveau chapitre intitulé « ABS, CDO et crise financière » qui traite de la crise financière apparue en 2007 ; />- Un nouveau chapitre intitulé « Analyse de scénarios et stress tests » ; />- Deux chapitres distincts sur le risque de liquidité et le risque de modèle. La rigueur et la pédagogie de John Hull - dont les manuels tel Options, futures et autres actifs dérivés sont des références incontournables dans le monde entier - ne sont plus à démontrer. Une nouvelle fois, dans cette deuxième édition, l'articulation entre théorie et pratique est omniprésente, opérée de façon compréhensible et didactique en laissant place à de très nombreux exemples, illustrations et cas pratiques. Les points techniques et les démonstrations mathématiques sont volontairement réduits à l'essentiel. Enfin, chaque chapitre est conclu par un grand nombre de problèmes et de questions corrigés en fin d'ouvrage, soit plus de 200 exercices. Avec cette deuxième édition, Gestion des risques et institutions financières est appelé à devenir l'ouvrage de référence pour les étudiants des universités et des grandes écoles, mais également pour les professionnels de la banque souhaitant avoir une vision synthétique et complète de cette thématique. /> Gestion des risques et institutions financières [texte imprimé] / John C. Hull (1946-....), Auteur ; Christophe Godlewski, Adaptateur ; Maxime Merli, Adaptateur  . -  2e éd. . - Paris : Pearson education, impr. 2010 . - 1 vol. (XIII-559 p.) : graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm. ISBN : 978-2-7440-7427-1 : 39 EUR En appendice, choix de documents Notes bibliogr. Glossaire français-anglais. Index Langues : Français Langues originales : Anglais Mots-clés :   Institutions financières  Gestion  Entreprises  Finances  Problèmes et exercices  Gestion du risque  Problèmes et exercices Index. décimale : 658.1 Résumé : Cet ouvrage est également disponible en anglais[1] John Hull propose ici un ouvrage consacré essentiellement à la régulation et à la gestion des risques par les institutions financières, qu'ils soient risques de taux, de crédit, opérationnels, de marché, de liquidité, etc. Ce manuel, adapté aux spécificités françaises par Christophe Godlewski et Maxime Merli, offre une vision complète des outils mis en oeuvre dans ces établissements afin de mesurer et de gérer les risques. Intégrant l'impact de la crise financière récente, cette deuxième édition a été considérablement remaniée, enrichie et mise à jour. En particulier, elle bénéficie de : />- Trois nouveaux chapitres sur les institutions financières (banques, assurances, fonds d'investissement) et la façon dont elles sont gérées ; />- Un nouveau chapitre intitulé « ABS, CDO et crise financière » qui traite de la crise financière apparue en 2007 ; />- Un nouveau chapitre intitulé « Analyse de scénarios et stress tests » ; />- Deux chapitres distincts sur le risque de liquidité et le risque de modèle. La rigueur et la pédagogie de John Hull - dont les manuels tel Options, futures et autres actifs dérivés sont des références incontournables dans le monde entier - ne sont plus à démontrer. Une nouvelle fois, dans cette deuxième édition, l'articulation entre théorie et pratique est omniprésente, opérée de façon compréhensible et didactique en laissant place à de très nombreux exemples, illustrations et cas pratiques. Les points techniques et les démonstrations mathématiques sont volontairement réduits à l'essentiel. Enfin, chaque chapitre est conclu par un grand nombre de problèmes et de questions corrigés en fin d'ouvrage, soit plus de 200 exercices. Avec cette deuxième édition, Gestion des risques et institutions financières est appelé à devenir l'ouvrage de référence pour les étudiants des universités et des grandes écoles, mais également pour les professionnels de la banque souhaitant avoir une vision synthétique et complète de cette thématique. />

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0900003902	658.1 HUL	Livre	Bibliothèque de l'IFID	Finances	Disponible

Gestion des risques et institutions financières / John C. Hull

Public ISBD Titre : Gestion des risques et institutions financières Type de document : texte imprimé Auteurs : John C. Hull (1946-....), Auteur ; Christophe Godlewski, Adaptateur ; Maxime Merli, Adaptateur Mention d'édition : 3e éd. Editeur : Montreuil : Pearson Année de publication : cop. 2013 Importance : 1 vol. (XX-598 p.) Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7440-7667-1 Prix : 49 EUR Note générale : En appendice, choix de documents Notes bibliogr. Glossaire français-anglais. Index Langues : Français Langues originales : Anglais Mots-clés :   Institutions financières  Gestion  Entreprises  Finances  Problèmes et exercices  Gestion du risque  Problèmes et exercices Index. décimale : 658.1 Résumé : John Hull propose ici un livre consacré essentiellement à la régulation et à la gestion des risques par les institutions financières. Cet ouvrage, adapté aux spécificités européennes par Christophe Godlewski et Maxime Merli, offre une vision complète des outils mis en 'uvre dans ces établissements afin de mesurer et de gérer les risques. Intégrant la crise des dettes souveraines, cette troisième édition a été considérablement remaniée, enrichie, et l'intégralité de ses chapitres a été mise à jour. En particulier, elle bénéficie: ' d'un nouveau chapitre sur Bâle 2.5, Bâle III (accords internationaux sur la régulation bancaire) et le Dodd-Frank Act (régulation des marchés financiers et protection des consommateurs américains, sous l'impulsion du président Obama) ' d'approfondissements importants sur: - le calcul du montant des fonds propres - le risque de contrepartie - le mode de calcul de la VaR de crédit - les compensations centralisées - les enjeux des collatéraux - l'utilisation des modèles du type Vasicek - la mise en 'uvre de l'approche AMA au risque opérationnel. La rigueur et la pédagogie de John Hull ' dont les manuels tel Options, futures et autres actifs dérivés sont des références incontournables ' ne sont plus à démontrer. Une nouvelle fois, l'articulation entre théorie et pratique est omniprésente, grâce notamment à de très nombreux exemples, illustrations et cas pratiques. Les points techniques et les démonstrations mathématiques sont volontairement réduits à l'essentiel. Enfin, chaque chapitre est conclu par un grand nombre de questions et de problèmes corrigés en fin d'ouvrage, soit plus de 200 exercices. Avec cette troisième édition, Gestion des risques et institutions financières devient l'ouvrage de référence pour les étudiants mais également pour les professionnels de la banque souhaitant avoir une vision synthétique et complète de cette thématique. Gestion des risques et institutions financières [texte imprimé] / John C. Hull (1946-....), Auteur ; Christophe Godlewski, Adaptateur ; Maxime Merli, Adaptateur  . -  3e éd. . - Montreuil : Pearson, cop. 2013 . - 1 vol. (XX-598 p.) : ill. ; 24 cm. ISBN : 978-2-7440-7667-1 : 49 EUR En appendice, choix de documents Notes bibliogr. Glossaire français-anglais. Index Langues : Français Langues originales : Anglais Mots-clés :   Institutions financières  Gestion  Entreprises  Finances  Problèmes et exercices  Gestion du risque  Problèmes et exercices Index. décimale : 658.1 Résumé : John Hull propose ici un livre consacré essentiellement à la régulation et à la gestion des risques par les institutions financières. Cet ouvrage, adapté aux spécificités européennes par Christophe Godlewski et Maxime Merli, offre une vision complète des outils mis en 'uvre dans ces établissements afin de mesurer et de gérer les risques. Intégrant la crise des dettes souveraines, cette troisième édition a été considérablement remaniée, enrichie, et l'intégralité de ses chapitres a été mise à jour. En particulier, elle bénéficie: ' d'un nouveau chapitre sur Bâle 2.5, Bâle III (accords internationaux sur la régulation bancaire) et le Dodd-Frank Act (régulation des marchés financiers et protection des consommateurs américains, sous l'impulsion du président Obama) ' d'approfondissements importants sur: - le calcul du montant des fonds propres - le risque de contrepartie - le mode de calcul de la VaR de crédit - les compensations centralisées - les enjeux des collatéraux - l'utilisation des modèles du type Vasicek - la mise en 'uvre de l'approche AMA au risque opérationnel. La rigueur et la pédagogie de John Hull ' dont les manuels tel Options, futures et autres actifs dérivés sont des références incontournables ' ne sont plus à démontrer. Une nouvelle fois, l'articulation entre théorie et pratique est omniprésente, grâce notamment à de très nombreux exemples, illustrations et cas pratiques. Les points techniques et les démonstrations mathématiques sont volontairement réduits à l'essentiel. Enfin, chaque chapitre est conclu par un grand nombre de questions et de problèmes corrigés en fin d'ouvrage, soit plus de 200 exercices. Avec cette troisième édition, Gestion des risques et institutions financières devient l'ouvrage de référence pour les étudiants mais également pour les professionnels de la banque souhaitant avoir une vision synthétique et complète de cette thématique.

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0900004244	658.1 HUL	Livre	Bibliothèque de l'IFID	Finances	Sorti jusqu'au 02/08/2024

Options, futures, and other derivatives / John C. Hull

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Options, futures et autres actifs dérivés / John C. Hull

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Risk management and financial institutions / John C. Hull

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