| Titre : | Options, futures et autres actifs dérivés | | Type de document : | texte imprimé | | Auteurs : | John C. Hull (1946-....), Auteur ; Patrick Roger (1956-....), Directeur de publication, rédacteur en chef ; Christophe Hénot, Traducteur ; Laurent Deville, Traducteur | | Mention d'édition : | 6e éd. | | Editeur : | Paris : Pearson education | | Année de publication : | cop. 2007 | | Importance : | 1 vol. (815 p.) - 1 disque optique numérique (CD-ROM) | | Présentation : | ill., couv. ill. en coul. : coul., son. | | Format : | 23 cm ; 12 cm | | ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7440-7179-9 | | Prix : | 59 EUR | | Note générale : | Index | | Langues : | Français Langues originales : Anglais | | Catégories : | 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances
6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Investissement:Marché financier
| | Mots-clés : | Marché financier Options (finances) Marchés à terme d'instruments financiers Problèmes et exercices Risque de crédit Bâle II Stratégie de couverture Détermination de prix Dérivé de crédit actif dérivé | | Index. décimale : | 332 | | Résumé : | L'ouvrage fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique (contrats à terme, options, futures, swaps...) et la gestion des risques qu'ils impliquent ; il fait un usage raisonné des mathématiques (explications claires, notations choisies, sélection de l'essentiel).
Cette sixième édition se distingue par : une mise à jour importante des chapitres sur le risque de crédit et les dérivés de crédit afin d'intégrer les derniers développements de ces marchés ; de nouveaux développements sur la taille des marchés dérivés, Bâle II, le modèle variance-gamma, les ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de copula et les stock-options ; une cinquantaine de nouveaux encadrés analysant des pratiques ou des cas d'entreprise (les Hedge funds, la faillite de la banque Barings, la couverture de l'exploitation des mines d'or.);un plan retravaillé pour plus de pédagogie et de clarté : les taux et les contrats sur taux sont traités en deux chapitres distincts ; les questions spécifiques aux ajustements ont été rassemblées en un seul chapitre. |
Options, futures et autres actifs dérivés [texte imprimé] / John C. Hull (1946-....), Auteur ; Patrick Roger (1956-....), Directeur de publication, rédacteur en chef ; Christophe Hénot, Traducteur ; Laurent Deville, Traducteur . - 6e éd. . - Paris : Pearson education, cop. 2007 . - 1 vol. (815 p.) - 1 disque optique numérique (CD-ROM) : ill., couv. ill. en coul. : coul., son. ; 23 cm ; 12 cm. ISBN : 978-2-7440-7179-9 : 59 EUR Index Langues : Français Langues originales : Anglais | Catégories : | 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances
6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Investissement:Marché financier
| | Mots-clés : | Marché financier Options (finances) Marchés à terme d'instruments financiers Problèmes et exercices Risque de crédit Bâle II Stratégie de couverture Détermination de prix Dérivé de crédit actif dérivé | | Index. décimale : | 332 | | Résumé : | L'ouvrage fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique (contrats à terme, options, futures, swaps...) et la gestion des risques qu'ils impliquent ; il fait un usage raisonné des mathématiques (explications claires, notations choisies, sélection de l'essentiel).
Cette sixième édition se distingue par : une mise à jour importante des chapitres sur le risque de crédit et les dérivés de crédit afin d'intégrer les derniers développements de ces marchés ; de nouveaux développements sur la taille des marchés dérivés, Bâle II, le modèle variance-gamma, les ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de copula et les stock-options ; une cinquantaine de nouveaux encadrés analysant des pratiques ou des cas d'entreprise (les Hedge funds, la faillite de la banque Barings, la couverture de l'exploitation des mines d'or.);un plan retravaillé pour plus de pédagogie et de clarté : les taux et les contrats sur taux sont traités en deux chapitres distincts ; les questions spécifiques aux ajustements ont été rassemblées en un seul chapitre. |
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Options, futures et autres actifs dérivés
