Titre :	économétrie
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	William H. Greene, Auteur ; Didier Schlacther, Directeur de publication, rédacteur en chef
Mention d'édition :	5e éd.
Editeur :	Paris : Pearson education
Année de publication :	cop. 2005
Importance :	1 vol. (XII-943 p.)
Présentation :	graph., couv. ill. en coul.
Format :	24 cm
ISBN/ISSN/EAN :	978-2-7440-7097-6
Prix :	55 EUR
Note générale :	En appendice, choix de documents Bibliogr. p. 900-928. Index. Résumés
Langues :	Français Langues originales : Anglais
Mots-clés :	économétrie  Manuels d'enseignement supérieur
Index. décimale :	330
Résumé :	Le livre de William Greene est La référence en matière d'économétrie. Manuel d'initiation aux pratiques économétriques et ouvrage de référence pour les spécialistes de la discipline, il sera utile à tous les étudiants en économétrie, quel que soit leur niveau. Partant des fondamentaux de la discipline, il développe ensuite des aspects plus techniques : />-La première partie traite plus particulièrement du modèle linéaire de régression multiple, de la régression non linéaire, des modèles de données de panel et du modèle généralisé de régression. Afin de faciliter la compréhension des instruments mis en 'uvre dans cette partie, les pré-requis en algèbre matricielle, analyse, probabilité, statistique et économétrie sont rappelés dans les annexes, à la fin du livre. />-La deuxième partie étudie la théorie fondamentale de l'estimation, l'estimation par le maximum de vraisemblance et la méthode des moments généralisés, et les quatre derniers chapitres s'ouvrent sur les grands thèmes actuels de l'économétrie appliquée : modèles de séries temporelles, modèles de choix discret, modèles à variable dépendante limitée et modèles à variable retardée. /> />Le lecteur est amené à vérifier ses connaissances grâce à des exercices de fin de chapitre, et à montrer l'usage que l'on peut faire des logiciels dédiés : SAS, E-views, Gauss, TSP... Deux types d'exercices sont proposés : des questions de révision, qui permettent de vérifier sa maîtrise du thème étudié, et des exercices de réflexion, dont l'objectif est de dépasser la simple application directe des concepts. />Certains concepts de l'ouvrage d'origine, relatifs au public américain, ont par ailleurs été revus et adaptés aux réalités francophones.

économétrie [texte imprimé] / William H. Greene, Auteur ; Didier Schlacther, Directeur de publication, rédacteur en chef  . -  5e éd. . - Paris : Pearson education, cop. 2005 . - 1 vol. (XII-943 p.) : graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-7440-7097-6 : 55 EUR
En appendice, choix de documents
Bibliogr. p. 900-928. Index. Résumés
Langues : Français Langues originales : Anglais

Mots-clés :	économétrie  Manuels d'enseignement supérieur
Index. décimale :	330
Résumé :	Le livre de William Greene est La référence en matière d'économétrie. Manuel d'initiation aux pratiques économétriques et ouvrage de référence pour les spécialistes de la discipline, il sera utile à tous les étudiants en économétrie, quel que soit leur niveau. Partant des fondamentaux de la discipline, il développe ensuite des aspects plus techniques : />-La première partie traite plus particulièrement du modèle linéaire de régression multiple, de la régression non linéaire, des modèles de données de panel et du modèle généralisé de régression. Afin de faciliter la compréhension des instruments mis en 'uvre dans cette partie, les pré-requis en algèbre matricielle, analyse, probabilité, statistique et économétrie sont rappelés dans les annexes, à la fin du livre. />-La deuxième partie étudie la théorie fondamentale de l'estimation, l'estimation par le maximum de vraisemblance et la méthode des moments généralisés, et les quatre derniers chapitres s'ouvrent sur les grands thèmes actuels de l'économétrie appliquée : modèles de séries temporelles, modèles de choix discret, modèles à variable dépendante limitée et modèles à variable retardée. /> />Le lecteur est amené à vérifier ses connaissances grâce à des exercices de fin de chapitre, et à montrer l'usage que l'on peut faire des logiciels dédiés : SAS, E-views, Gauss, TSP... Deux types d'exercices sont proposés : des questions de révision, qui permettent de vérifier sa maîtrise du thème étudié, et des exercices de réflexion, dont l'objectif est de dépasser la simple application directe des concepts. />Certains concepts de l'ouvrage d'origine, relatifs au public américain, ont par ailleurs été revus et adaptés aux réalités francophones.