Titre :	Futures et options : principes fondamentaux
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	John C. Hull (1946-....), Auteur ; Patrick Roger (1956-....), Traducteur ; Christophe Hénot, Traducteur ; Laurent Deville, Traducteur
Mention d'édition :	6e éd.
Editeur :	Paris : Pearson education France
Année de publication :	cop. 2009
Importance :	1 vol. (XX-580 p.) - 1 disque optique numérique (CD-ROM)
Présentation :	couv. ill. en coul. : coul., son.
Format :	23 cm ; 12 cm
ISBN/ISSN/EAN :	978-2-7440-7370-0
Prix :	45 EUR
Note générale :	Index. Glossaire
Langues :	Français Langues originales : Anglais
Mots-clés :	Options (finances)  Marchés à terme d'instruments financiers
Index. décimale :	332
Résumé :	Cet ouvrage est également disponible en anglais[1] Mondialement connu pour son expertise, John hull est l'auteur de plusieurs best-sellers en finance. Spécialement conçu pour les étudiants, Futures et options : principes fondamentaux constitue le livre d'introduction idéal pour les cours sur les produits dérivés. Hull met à profit toutes ses qualités de pédagogue et rend cette discipline accessible. Chaque concept est suivi d'une illustration tandis que les mathématiques occupent uniquement la place nécessaire : ce qui est secondaire est reporté en annexe et les notations sont simplifiées. Les 23 chapitres présentent l'ensemble des produits (contrats à terme, options, futures, swaps, etc.), et expliquent comment les évaluer et gérer les risques inhérents. Parmi les sujets couverts : />- l'usage des futures dans les opérations de couverture />- les modèles d'évaluation et les méthodes numériques />- le risque de crédit (méthodes de mesure et dérivés de crédit) />- les hedges funds />- la VaR (Value at Risk) />- l'approche variance-covariance />- les dérivés climatiques, d'assurance et d'énergie Les mécanismes à l'origine de la crise financière qui a débuté en 2007 sont analysés dans les chapitres 21 et 23. Par ailleurs, les récents scandales financiers sont traités dans des encadrés spécifiques. De nombreux exemples concrets viennent illustrer les concepts. De plus, chaque chapitre s'achève par un résumé, une bibliographie, des problèmes et exercices, ainsi que des questions complémentaires. Plus de 500 mises en situation permettent donc à l'étudiant de tester sa compréhension des notions étudiées. CD-ROM offert (en version originale) ! Inclus, le logiciel créé par l'auteur (DerivaGem v. 1.51.01) et dédié à la valorisation des actifs dérivés sous Excel. Il comprend un module pour calculer la valeur des options (européennes, américaines et exotiques), les lettres grecques, les dérivés de taux d'intérêt, ainsi qu'un module pour développer ses propres applications. Le manuel le plus accessible sur les produits dérivés, écrit par l'expert mondial de la discipline !

Futures et options : principes fondamentaux [texte imprimé] / John C. Hull (1946-....), Auteur ; Patrick Roger (1956-....), Traducteur ; Christophe Hénot, Traducteur ; Laurent Deville, Traducteur  . -  6e éd. . - Paris : Pearson education France, cop. 2009 . - 1 vol. (XX-580 p.) - 1 disque optique numérique (CD-ROM) : couv. ill. en coul. : coul., son. ; 23 cm ; 12 cm.
ISBN : 978-2-7440-7370-0 : 45 EUR
Index. Glossaire
Langues : Français Langues originales : Anglais

Mots-clés :	Options (finances)  Marchés à terme d'instruments financiers
Index. décimale :	332
Résumé :	Cet ouvrage est également disponible en anglais[1] Mondialement connu pour son expertise, John hull est l'auteur de plusieurs best-sellers en finance. Spécialement conçu pour les étudiants, Futures et options : principes fondamentaux constitue le livre d'introduction idéal pour les cours sur les produits dérivés. Hull met à profit toutes ses qualités de pédagogue et rend cette discipline accessible. Chaque concept est suivi d'une illustration tandis que les mathématiques occupent uniquement la place nécessaire : ce qui est secondaire est reporté en annexe et les notations sont simplifiées. Les 23 chapitres présentent l'ensemble des produits (contrats à terme, options, futures, swaps, etc.), et expliquent comment les évaluer et gérer les risques inhérents. Parmi les sujets couverts : />- l'usage des futures dans les opérations de couverture />- les modèles d'évaluation et les méthodes numériques />- le risque de crédit (méthodes de mesure et dérivés de crédit) />- les hedges funds />- la VaR (Value at Risk) />- l'approche variance-covariance />- les dérivés climatiques, d'assurance et d'énergie Les mécanismes à l'origine de la crise financière qui a débuté en 2007 sont analysés dans les chapitres 21 et 23. Par ailleurs, les récents scandales financiers sont traités dans des encadrés spécifiques. De nombreux exemples concrets viennent illustrer les concepts. De plus, chaque chapitre s'achève par un résumé, une bibliographie, des problèmes et exercices, ainsi que des questions complémentaires. Plus de 500 mises en situation permettent donc à l'étudiant de tester sa compréhension des notions étudiées. CD-ROM offert (en version originale) ! Inclus, le logiciel créé par l'auteur (DerivaGem v. 1.51.01) et dédié à la valorisation des actifs dérivés sous Excel. Il comprend un module pour calculer la valeur des options (européennes, américaines et exotiques), les lettres grecques, les dérivés de taux d'intérêt, ainsi qu'un module pour développer ses propres applications. Le manuel le plus accessible sur les produits dérivés, écrit par l'expert mondial de la discipline !