Modèles GARCH / Christian Francq

Public ISBD Titre : Modèles GARCH : structure, inférence statistique et applications financières Type de document : texte imprimé Auteurs : Christian Francq, Auteur ; Jean-Michel Zakoian, Auteur Editeur : Paris : économica Année de publication : DL 2009 Collection : économie et statistiques avancées Importance : 1 vol. (X-605 p.) Présentation : graph. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7178-5729-0 Prix : 49 EUR Note générale : GARCH = generalized autoregressive conditional heteroscedasticity Bibliogr. p. 573-593. Notes bibliogr. Index Langues : Français Mots-clés : Modèles économétriques  Problèmes et exercices  Volatilité (finances)  Modèles mathématiques Index. décimale : 330 Modèles GARCH : structure, inférence statistique et applications financières [texte imprimé] / Christian Francq, Auteur ; Jean-Michel Zakoian, Auteur . - Paris : économica, DL 2009 . - 1 vol. (X-605 p.) : graph. ; 24 cm. - (économie et statistiques avancées) . ISBN : 978-2-7178-5729-0 : 49 EUR GARCH = generalized autoregressive conditional heteroscedasticity Bibliogr. p. 573-593. Notes bibliogr. Index Langues : Français Mots-clés : Modèles économétriques  Problèmes et exercices  Volatilité (finances)  Modèles mathématiques Index. décimale : 330

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
0900003791	330 CHR	Livre	Bibliothèque de l'IFID	Actualités économiques	Disponible

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