Titre :	Modèles GARCH : structure, inférence statistique et applications financières
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Christian Francq, Auteur ; Jean-Michel Zakoian, Auteur
Editeur :	Paris : économica
Année de publication :	DL 2009
Collection :	économie et statistiques avancées
Importance :	1 vol. (X-605 p.)
Présentation :	graph.
Format :	24 cm
ISBN/ISSN/EAN :	978-2-7178-5729-0
Prix :	49 EUR
Note générale :	GARCH = generalized autoregressive conditional heteroscedasticity Bibliogr. p. 573-593. Notes bibliogr. Index
Langues :	Français
Mots-clés :	Modèles économétriques  Problèmes et exercices  Volatilité (finances)  Modèles mathématiques
Index. décimale :	330

Modèles GARCH : structure, inférence statistique et applications financières [texte imprimé] / Christian Francq, Auteur ; Jean-Michel Zakoian, Auteur . - Paris : économica, DL 2009 . - 1 vol. (X-605 p.) : graph. ; 24 cm. - (économie et statistiques avancées) .
ISBN : 978-2-7178-5729-0 : 49 EUR
GARCH = generalized autoregressive conditional heteroscedasticity
Bibliogr. p. 573-593. Notes bibliogr. Index
Langues : Français

Mots-clés :	Modèles économétriques  Problèmes et exercices  Volatilité (finances)  Modèles mathématiques
Index. décimale :	330