La gestion du risque de crédit / Mhamed Affes

Public ISBD Titre : La gestion du risque de crédit : analyse théorique et empirique Type de document : texte imprimé Auteurs : Mhamed Affes, Auteur Editeur : éditions Universitaires Européennes Année de publication : 2017 Importance : (205 p.) Présentation : ill., couv. ill. en coul. Format : 23 cm. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-639-62212-6 Langues : Français Mots-clés : Crédit  Banques  Gestion du risque  Bâle I  Bâle II  réglementation prudentielle. Index. décimale : 332.7 Crédit Résumé : Ce travail est motivé par une revue de la littérature théorique sur les fondements de la crise économique, la réglementation bancaire et son évolution. Une étude empirique est réalisée pour l¹estimation des exigences en capital prudentiel aux risques de crédit effectivement encourus sur leurs différentes catégories d'engagements, qui est devenue de plus en plus proche de la réalité et permet aux banques de se couvrir contre le risque de défaillance; et nous avons montré comment les banques qui utilisent des instruments modernes de contrôle interne (IRB) pour gérer leurs risques de crédit sont récompensées par des exigences réglementaires en fonds propres relativement moins élevées. Toutefois, les banques assurent une couverture contre le risque de défaut de leur client par la constitution du capital réglementaire qui est estimé avec des modèles bien spécialisées et spécifiques pour chaque type d'encours. La gestion du risque de crédit : analyse théorique et empirique [texte imprimé] / Mhamed Affes, Auteur . - [S.l.] : éditions Universitaires Européennes, 2017 . - (205 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 23 cm. ISBN : 978-3-639-62212-6 Langues : Français Mots-clés : Crédit  Banques  Gestion du risque  Bâle I  Bâle II  réglementation prudentielle. Index. décimale : 332.7 Crédit Résumé : Ce travail est motivé par une revue de la littérature théorique sur les fondements de la crise économique, la réglementation bancaire et son évolution. Une étude empirique est réalisée pour l¹estimation des exigences en capital prudentiel aux risques de crédit effectivement encourus sur leurs différentes catégories d'engagements, qui est devenue de plus en plus proche de la réalité et permet aux banques de se couvrir contre le risque de défaillance; et nous avons montré comment les banques qui utilisent des instruments modernes de contrôle interne (IRB) pour gérer leurs risques de crédit sont récompensées par des exigences réglementaires en fonds propres relativement moins élevées. Toutefois, les banques assurent une couverture contre le risque de défaut de leur client par la constitution du capital réglementaire qui est estimé avec des modèles bien spécialisées et spécifiques pour chaque type d'encours.

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Exemplaires

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
0900004394	332.7 AFF	Livre	Bibliothèque de l'IFID	Banques	Disponible

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