Analyse du risque de crédit / Cécile Kharoubi

Public ISBD Titre : Analyse du risque de crédit : banque & marchés Type de document : texte imprimé Auteurs : Cécile Kharoubi, Auteur ; Philippe Thomas (1962-....), Auteur Mention d'édition : 2e éd. Editeur : Paris : RB édition Année de publication : 2016 Importance : (159 p.) Présentation : ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-86325-744-9 Note générale : Bibliogr. p. 155. Langues : Français Mots-clés : Crédit  Gestion du risque  Méthode théorique  méthode statistique  France  Bâle III. Index. décimale : 658.155 Résumé : Cette deuxième édition propose une revue des outils de gestion et de couverture du risque et des techniques d'analyse du risque, qui intègre les modèles exigés par Bâle III. Il explore leur philosophie, leurs méthodologies et les résultats observés. L'étude est illustrée par des tableaux synoptiques comparatifs inédits : comparaison des modèles, des paramètres par modèles, synthèse des modèles théoriques et des méthodes. Le livre est organisé en 5 chapitres. Le premier aborde la notion de risque de crédit et décrit le cadre de tout modèle de mesure. Le deuxième expose les méthodes empiriques tant positives que normatives. Le troisième présente les méthodes statistiques de mesure du risque. Le quatrième étudie les méthodes théoriques, issues de la finance de marché. Enfin, le dernier chapitre traite des techniques de gestion du risque de crédit utilisées par les institutions financières. Analyse du risque de crédit : banque & marchés [texte imprimé] / Cécile Kharoubi, Auteur ; Philippe Thomas (1962-....), Auteur  . -  2e éd. . - Paris : RB édition, 2016 . - (159 p.) : ill. ; 24 cm. ISBN : 978-2-86325-744-9 Bibliogr. p. 155. Langues : Français Mots-clés : Crédit  Gestion du risque  Méthode théorique  méthode statistique  France  Bâle III. Index. décimale : 658.155 Résumé : Cette deuxième édition propose une revue des outils de gestion et de couverture du risque et des techniques d'analyse du risque, qui intègre les modèles exigés par Bâle III. Il explore leur philosophie, leurs méthodologies et les résultats observés. L'étude est illustrée par des tableaux synoptiques comparatifs inédits : comparaison des modèles, des paramètres par modèles, synthèse des modèles théoriques et des méthodes. Le livre est organisé en 5 chapitres. Le premier aborde la notion de risque de crédit et décrit le cadre de tout modèle de mesure. Le deuxième expose les méthodes empiriques tant positives que normatives. Le troisième présente les méthodes statistiques de mesure du risque. Le quatrième étudie les méthodes théoriques, issues de la finance de marché. Enfin, le dernier chapitre traite des techniques de gestion du risque de crédit utilisées par les institutions financières.

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Exemplaires

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
0900004396	658.155 KHA	Livre	Bibliothèque de l'IFID	Banques	Disponible

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