L'ALM et la gestion des risques bancaires / Mohammed El Hamzi

Public ISBD Titre : L'ALM et la gestion des risques bancaires : La place de l' ALM dans le dispositif de gestion des risques bancaires Type de document : texte imprimé Auteurs : Mohammed El Hamzi, Auteur Editeur : Presses Académiques Francophones Année de publication : 2017 Collection : Omn.pres.franc Importance : (171 p.) Présentation : ill. Format : 23 cm. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-8416-4273-8 Note générale : Bibliogr. et webogr. p.164-166. Langues : Français Mots-clés : ALM  Banque  risque de liquidité. Index. décimale : 332 Résumé : La banque de détail collecte les dépôts, utilise ces ressources pour investir sur les marchés et prête aux clients. Ce rôle d'intermédiaire financier l'expose à plusieurs risques, notamment les risques de liquidité et de taux. Le premier se manifeste dès lors que la banque est dans l'incapacité de rembourser les clients qui exigent le retrait immédiat de leur argent. A cet effet, et dans le cadre d'une gestion saine de ce risque, le Comité de Bâle a mis en place une panoplie de mesures et normes afin de prévenir et d'anticiper ces difficultés. S'agissant du risque de taux, il survient à l'occasion d'une évolution défavorable des taux d'intérêt affectant négativement les résultats de la banque dès lors que celle-ci indexe ses emplois et/ou ressources sur les taux du marché. Ce travail explore la problématique de la gestion Actif-Passif des Banques en proposant une gestion du risque à long et court terme, à travers notamment la modélisation des dépôts à vue de la banque pour pouvoir élaborer les conventions d'écoulement et ainsi déterminer les Gaps de liquidité, sans oublier un pilotage via les indicateurs de suivi et du risque de liquidité et de taux. L'ALM et la gestion des risques bancaires : La place de l' ALM dans le dispositif de gestion des risques bancaires [texte imprimé] / Mohammed El Hamzi, Auteur . - [S.l.] : Presses Académiques Francophones, 2017 . - (171 p.) : ill. ; 23 cm.. - (Omn.pres.franc) . ISBN : 978-3-8416-4273-8 Bibliogr. et webogr. p.164-166. Langues : Français Mots-clés : ALM  Banque  risque de liquidité. Index. décimale : 332 Résumé : La banque de détail collecte les dépôts, utilise ces ressources pour investir sur les marchés et prête aux clients. Ce rôle d'intermédiaire financier l'expose à plusieurs risques, notamment les risques de liquidité et de taux. Le premier se manifeste dès lors que la banque est dans l'incapacité de rembourser les clients qui exigent le retrait immédiat de leur argent. A cet effet, et dans le cadre d'une gestion saine de ce risque, le Comité de Bâle a mis en place une panoplie de mesures et normes afin de prévenir et d'anticiper ces difficultés. S'agissant du risque de taux, il survient à l'occasion d'une évolution défavorable des taux d'intérêt affectant négativement les résultats de la banque dès lors que celle-ci indexe ses emplois et/ou ressources sur les taux du marché. Ce travail explore la problématique de la gestion Actif-Passif des Banques en proposant une gestion du risque à long et court terme, à travers notamment la modélisation des dépôts à vue de la banque pour pouvoir élaborer les conventions d'écoulement et ainsi déterminer les Gaps de liquidité, sans oublier un pilotage via les indicateurs de suivi et du risque de liquidité et de taux.

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
0900004400	332 HAM	Livre	Bibliothèque de l'IFID	Banques	Disponible

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