Titre :	La gestion du risque de crédit : analyse théorique et empirique
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Mhamed Affes, Auteur
Editeur :	éditions Universitaires Européennes
Année de publication :	2017
Importance :	(205 p.)
Présentation :	ill., couv. ill. en coul.
Format :	23 cm.
ISBN/ISSN/EAN :	978-3-639-62212-6
Langues :	Français
Mots-clés :	Crédit  Banques  Gestion du risque  Bâle I  Bâle II  réglementation prudentielle.
Index. décimale :	332.7 Crédit
Résumé :	Ce travail est motivé par une revue de la littérature théorique sur les fondements de la crise économique, la réglementation bancaire et son évolution. Une étude empirique est réalisée pour l¹estimation des exigences en capital prudentiel aux risques de crédit effectivement encourus sur leurs différentes catégories d'engagements, qui est devenue de plus en plus proche de la réalité et permet aux banques de se couvrir contre le risque de défaillance; et nous avons montré comment les banques qui utilisent des instruments modernes de contrôle interne (IRB) pour gérer leurs risques de crédit sont récompensées par des exigences réglementaires en fonds propres relativement moins élevées. Toutefois, les banques assurent une couverture contre le risque de défaut de leur client par la constitution du capital réglementaire qui est estimé avec des modèles bien spécialisées et spécifiques pour chaque type d'encours.

La gestion du risque de crédit : analyse théorique et empirique [texte imprimé] / Mhamed Affes, Auteur . - [S.l.] : éditions Universitaires Européennes, 2017 . - (205 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 23 cm.
ISBN : 978-3-639-62212-6
Langues : Français

Mots-clés :	Crédit  Banques  Gestion du risque  Bâle I  Bâle II  réglementation prudentielle.
Index. décimale :	332.7 Crédit
Résumé :	Ce travail est motivé par une revue de la littérature théorique sur les fondements de la crise économique, la réglementation bancaire et son évolution. Une étude empirique est réalisée pour l¹estimation des exigences en capital prudentiel aux risques de crédit effectivement encourus sur leurs différentes catégories d'engagements, qui est devenue de plus en plus proche de la réalité et permet aux banques de se couvrir contre le risque de défaillance; et nous avons montré comment les banques qui utilisent des instruments modernes de contrôle interne (IRB) pour gérer leurs risques de crédit sont récompensées par des exigences réglementaires en fonds propres relativement moins élevées. Toutefois, les banques assurent une couverture contre le risque de défaut de leur client par la constitution du capital réglementaire qui est estimé avec des modèles bien spécialisées et spécifiques pour chaque type d'encours.