Titre :	Risque de crédit : analyse, scoring et évaluation
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Inass el Farissi, Auteur
Editeur :	éditions Universitaires Européennes
Année de publication :	2017
Importance :	(102 p.)
Présentation :	ill., couv. ill. en coul.
Format :	23 cm.
ISBN/ISSN/EAN :	978-3-8416-1249-6
Langues :	Français
Mots-clés :	Gestion du risque  Évaluation du risque  Gestion de Crédit  Prêts bancaires.
Index. décimale :	332.7 Crédit
Résumé :	Cet ouvrage se concentre sur l'appréciation du risque de crédit. La première partie analyse la qualité d'un emprunteur en facteurs de risques interne, industriel et externe. Le jugement de valeur de la qualité d'un emprunteur se base sur sa performance d'exploitation et financière relativisée par la norme sectorielle et l'environnement politico-économique. La deuxième partie étudie comment les modèles de score combinent-ils les facteurs de risque en un score synthétisant la qualité relative d'un emprunteur. La troisième partie examine les modèles permettant d'¹extraire la probabilité de défaut à partir du prix. Les modèles structurels se basent sur l'évaluation des fonds propres par le marché: l¹information sur le risque de crédit est comprise dans le prix du marché d¹actions. Les modèles d¹intensité se basent sur l'évaluation du crédit par le marché: l'information sur le risque de crédit est contenue dans le prix du marché du crédit. Nous illustrons l'analyse et le scoring du risque de crédit par le modèle d'Altman (1968); les modèles structurels par le modèle de Merton (1974) et Moody's KMV; et les modèles d'intensité par trois versions du modèle de Litterman et Iben (1991).".

Risque de crédit : analyse, scoring et évaluation [texte imprimé] / Inass el Farissi, Auteur . - [S.l.] : éditions Universitaires Européennes, 2017 . - (102 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 23 cm.
ISBN : 978-3-8416-1249-6
Langues : Français

Mots-clés :	Gestion du risque  Évaluation du risque  Gestion de Crédit  Prêts bancaires.
Index. décimale :	332.7 Crédit
Résumé :	Cet ouvrage se concentre sur l'appréciation du risque de crédit. La première partie analyse la qualité d'un emprunteur en facteurs de risques interne, industriel et externe. Le jugement de valeur de la qualité d'un emprunteur se base sur sa performance d'exploitation et financière relativisée par la norme sectorielle et l'environnement politico-économique. La deuxième partie étudie comment les modèles de score combinent-ils les facteurs de risque en un score synthétisant la qualité relative d'un emprunteur. La troisième partie examine les modèles permettant d'¹extraire la probabilité de défaut à partir du prix. Les modèles structurels se basent sur l'évaluation des fonds propres par le marché: l¹information sur le risque de crédit est comprise dans le prix du marché d¹actions. Les modèles d¹intensité se basent sur l'évaluation du crédit par le marché: l'information sur le risque de crédit est contenue dans le prix du marché du crédit. Nous illustrons l'analyse et le scoring du risque de crédit par le modèle d'Altman (1968); les modèles structurels par le modèle de Merton (1974) et Moody's KMV; et les modèles d'intensité par trois versions du modèle de Litterman et Iben (1991).".