Titre :	Risque de crédit souverain et coût de financement des banques : crise de la dette européenne
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Moustapha Daouda Dala, Auteur
Editeur :	Presses Académiques Francophones
Année de publication :	2014
Importance :	(52 p.)
Présentation :	couv ill. en coul
Format :	23 cm.
ISBN/ISSN/EAN :	978-3-8416-3029-2
Note générale :	bibliogr. p 42-44.
Langues :	Français
Mots-clés :	Banques  Frais financiers  Dettes  Gestion de crédit.
Index. décimale :	332.7 Crédit
Résumé :	Cet ouvrage est une étude empirique de l'impact du risque de crédit souverain sur le coût de financement des banques européennes. En effet, en 2010 et 2011 une crise de la dette a affecté certains pays de l'Union Européenne qui a conduit à la baisse des notations de plusieurs états. L'ouvrage cherche donc à mettre en évidence les conséquences de ces baisses des notations sur le spread obligataire des banques. Dans un premier chapitre, une présentation de l'échantillon et du modèle ayant servi à l'estimation est faite. Le deuxième chapitre est consacré à la présentation des variables utilisées et leurs sources. Ce chapitre expose également une structure de la répartition des obligations bancaires collectées. Enfin, le troisième chapitre présente la procédure d'estimation utilisée et les résultats empiriques. Les différents chapitres de cet ouvrage sont ensuite liés par une synthèse permettant au lecteur de suivre le fil conducteur de notre aboutissement.

Risque de crédit souverain et coût de financement des banques : crise de la dette européenne [texte imprimé] / Moustapha Daouda Dala, Auteur . - [S.l.] : Presses Académiques Francophones, 2014 . - (52 p.) : couv ill. en coul ; 23 cm.
ISBN : 978-3-8416-3029-2
bibliogr. p 42-44.
Langues : Français

Mots-clés :	Banques  Frais financiers  Dettes  Gestion de crédit.
Index. décimale :	332.7 Crédit
Résumé :	Cet ouvrage est une étude empirique de l'impact du risque de crédit souverain sur le coût de financement des banques européennes. En effet, en 2010 et 2011 une crise de la dette a affecté certains pays de l'Union Européenne qui a conduit à la baisse des notations de plusieurs états. L'ouvrage cherche donc à mettre en évidence les conséquences de ces baisses des notations sur le spread obligataire des banques. Dans un premier chapitre, une présentation de l'échantillon et du modèle ayant servi à l'estimation est faite. Le deuxième chapitre est consacré à la présentation des variables utilisées et leurs sources. Ce chapitre expose également une structure de la répartition des obligations bancaires collectées. Enfin, le troisième chapitre présente la procédure d'estimation utilisée et les résultats empiriques. Les différents chapitres de cet ouvrage sont ensuite liés par une synthèse permettant au lecteur de suivre le fil conducteur de notre aboutissement.