Credit risk modeling using Excel and VBA / Gunter LÉoffler

Public ISBD Titre : Credit risk modeling using Excel and VBA Type de document : texte imprimé Auteurs : Gunter LÉoffler, Auteur ; Peter N Posch, Auteur Editeur : Chichester, England : John Wiley & sons Année de publication : 2007 Collection : Wiley finance series Importance : 1 vol. (xii-261 p.) Présentation : ill Format : 25 cm Accompagnement : 1 videodisc (DVD : sd., col. ; 4 3/4 in.) ISBN/ISSN/EAN : 978-0-470-03157-5 Langues : Anglais Mots-clés :   Microsoft Excel (Computer file)  Microsoft Visual Basic for applications  Gestion du risque  Credit  Management  Risk management Index. décimale : 332.7 Crédit Note de contenu : Estimating credit scores with Logit The structural approach to default prediction and valuation Transition matrices Prediction of default and transition rates Modeling and estimating default correlations with the asset value approach Measuring credit portfolio risk with the asset value approach Validation of rating systems Validation of credit portfolio models Risk-neutral default probabilities and credit default swaps Risk analysis of structured credit : CDOs and first-to-default swaps Basel II and internal ratings Credit risk modeling using Excel and VBA [texte imprimé] / Gunter LÉoffler, Auteur ; Peter N Posch, Auteur . - Chichester, England : John Wiley & sons, 2007 . - 1 vol. (xii-261 p.) : ill ; 25 cm + 1 videodisc (DVD : sd., col. ; 4 3/4 in.). - (Wiley finance series) . ISBN : 978-0-470-03157-5 Langues : Anglais Mots-clés :   Microsoft Excel (Computer file)  Microsoft Visual Basic for applications  Gestion du risque  Credit  Management  Risk management Index. décimale : 332.7 Crédit Note de contenu : Estimating credit scores with Logit The structural approach to default prediction and valuation Transition matrices Prediction of default and transition rates Modeling and estimating default correlations with the asset value approach Measuring credit portfolio risk with the asset value approach Validation of rating systems Validation of credit portfolio models Risk-neutral default probabilities and credit default swaps Risk analysis of structured credit : CDOs and first-to-default swaps Basel II and internal ratings

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
0900003692	332.7 LOF	Livre	Bibliothèque de l'IFID	Informatique de gestion	Disponible

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