Titre :	Mesure du risque global de taux d'intérêt (IRRBB) et son impact sur la performance : Cas de l'Amen Bank
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Yosr Ben Hmidène, Auteur ; Marjène Gana, Auteur
Editeur :	Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D)
Année de publication :	2019
Collection :	37ème Promotion
Importance :	96 p.
Présentation :	ill. en coul.fig.
Format :	29 cm.
Langues :	Français
Catégories :	6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque 6 Politique, droit et économie:6.75 Administration et gestion:Opération de gestion:Gestion de risques
Mots-clés :	IRRBB  Gestion actif-Passif  ALM  Risque de taux d'intérêt  Portefeuille bancaire  risque non parallèle, Simulation de chocs  courbe des taux  approche paramétrique  Tunisie  perspective des bénéfices  perspectives de la valeur économique.
Résumé :	La présente mémoire s'inscrit dans une démarche prospective de mesure du risque global de taux d'intérêt dans le portefeuille bancaire à l'Amen Bank(IRRBB), puisque la BCT a engagé, à partir du second semestre de 2019, les travaux pour renforcer la surveillance bancaire au titre du pilier 2. Afin de mesurer ce risque, l'auteur applique une approche statique de gestion actif-passif (ALM) et il contribue par la prise en compte du risque non parallèle dans le contexte Tunisien, et ce à travers la simulation de chocs sur le courbe des taux d'intérêt par l'approche paramétrique. Cet livre analyse l'impact de chaque scénario de choc, sur la performance bancaire à travers la perspective des bénéfices approximés par la marge nette d'intermédiaire (MNI), et la perspective de valeur économique des fonds propres (EVE).
En ligne :	http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/37%C3%A8me_Banque/Ben_Hmidene_Yosr.pdf

Mesure du risque global de taux d'intérêt (IRRBB) et son impact sur la performance : Cas de l'Amen Bank [texte imprimé] / Yosr Ben Hmidène, Auteur ; Marjène Gana, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2019 . - 96 p. : ill. en coul.fig. ; 29 cm.. - (37ème Promotion) .
Langues : Français

Catégories :	6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque 6 Politique, droit et économie:6.75 Administration et gestion:Opération de gestion:Gestion de risques
Mots-clés :	IRRBB  Gestion actif-Passif  ALM  Risque de taux d'intérêt  Portefeuille bancaire  risque non parallèle, Simulation de chocs  courbe des taux  approche paramétrique  Tunisie  perspective des bénéfices  perspectives de la valeur économique.
Résumé :	La présente mémoire s'inscrit dans une démarche prospective de mesure du risque global de taux d'intérêt dans le portefeuille bancaire à l'Amen Bank(IRRBB), puisque la BCT a engagé, à partir du second semestre de 2019, les travaux pour renforcer la surveillance bancaire au titre du pilier 2. Afin de mesurer ce risque, l'auteur applique une approche statique de gestion actif-passif (ALM) et il contribue par la prise en compte du risque non parallèle dans le contexte Tunisien, et ce à travers la simulation de chocs sur le courbe des taux d'intérêt par l'approche paramétrique. Cet livre analyse l'impact de chaque scénario de choc, sur la performance bancaire à travers la perspective des bénéfices approximés par la marge nette d'intermédiaire (MNI), et la perspective de valeur économique des fonds propres (EVE).
En ligne :	http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/37%C3%A8me_Banque/Ben_Hmidene_Yosr.pdf