Titre :	Élaboration d'un modèle de Stress Test du risque de crédit et du risque de liquidité : Cas de la CNEP- Banque
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Radia Filali, Auteur ; Radhouane Gouja, Auteur
Editeur :	Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D)
Année de publication :	2019
Collection :	37ème Promotion
Importance :	86 p.
Présentation :	ill. en coul.
Format :	29 cm.
Langues :	Français
Catégories :	6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque 6 Politique, droit et économie:6.75 Administration et gestion:Opération de gestion:Gestion de risques
Mots-clés :	Risque bancaire  Réglementation prudentielle  Risque de crédit  Risque de liquidité  prêts non performants  Ratio de Liquidité  Modèle VECM  Facteurs de risque  stress test
Résumé :	Ce travail consiste à développer un modèle de stress testing pour le risque de crédit et le risque de liquidité au sein de CNEP-Banque. Pour ce faire, la première étape consiste à mener une étude empirique (Modèle VECM), qui examine les facteurs susceptibles d'expliquer le risque de crédit et le risque de liquidité, en tenant compte des variables macroéconomiques et microéconomiques comme variable exogènes, et de prêts non performants et le ratio de liquidité comme variables endogènes. Par la suite, des tests de sensibilité sont appliqués pour conclure sur la solvabilité et la liquidité de la banque.

Élaboration d'un modèle de Stress Test du risque de crédit et du risque de liquidité : Cas de la CNEP- Banque [texte imprimé] / Radia Filali, Auteur ; Radhouane Gouja, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2019 . - 86 p. : ill. en coul. ; 29 cm.. - (37ème Promotion) .
Langues : Français

Catégories :	6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque 6 Politique, droit et économie:6.75 Administration et gestion:Opération de gestion:Gestion de risques
Mots-clés :	Risque bancaire  Réglementation prudentielle  Risque de crédit  Risque de liquidité  prêts non performants  Ratio de Liquidité  Modèle VECM  Facteurs de risque  stress test
Résumé :	Ce travail consiste à développer un modèle de stress testing pour le risque de crédit et le risque de liquidité au sein de CNEP-Banque. Pour ce faire, la première étape consiste à mener une étude empirique (Modèle VECM), qui examine les facteurs susceptibles d'expliquer le risque de crédit et le risque de liquidité, en tenant compte des variables macroéconomiques et microéconomiques comme variable exogènes, et de prêts non performants et le ratio de liquidité comme variables endogènes. Par la suite, des tests de sensibilité sont appliqués pour conclure sur la solvabilité et la liquidité de la banque.