Titre :	La couverture contre le risque de change : Cas pratique de la Société Tunisienne des industries de Raffinage
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Rania Sakly, Auteur ; Hanene Ben Salah, Auteur
Editeur :	Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D)
Année de publication :	2019
Collection :	37ème Promotion
Importance :	III-113 p.
Présentation :	ill.
Format :	29 cm.
Langues :	Français
Mots-clés :	Risque de change  prévision de taux de change  déterminants de prix de change  Modèle  Pricer  Forward  option vanille  le ratio de couverture  Tunisie.
Résumé :	Ce mémoire a étudié le problème de la gestion du risque de change aux seins des entreprises tunisiennes: le cas de la société tunisienne des industries de raffinage (STIR). Pour ce faire, il a prédit le cours de change USD/TND en utilisant le modèle ARIMA (1,1,0). Par la suite, il a élaboré un Pricer pour le Forward et pour l'option vanille de type européen. Par conséquent, il illustre la méthodologie nécessaire à la mise en place d'une stratégie de couverture adéquate de la société STIR en se basant sur le ratio de couverture optimale.
En ligne :	http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/37%C3%A8me_Banque/SAKLY_RANIA.pdf

La couverture contre le risque de change : Cas pratique de la Société Tunisienne des industries de Raffinage [texte imprimé] / Rania Sakly, Auteur ; Hanene Ben Salah, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2019 . - III-113 p. : ill. ; 29 cm.. - (37ème Promotion) .
Langues : Français

Mots-clés :	Risque de change  prévision de taux de change  déterminants de prix de change  Modèle  Pricer  Forward  option vanille  le ratio de couverture  Tunisie.
Résumé :	Ce mémoire a étudié le problème de la gestion du risque de change aux seins des entreprises tunisiennes: le cas de la société tunisienne des industries de raffinage (STIR). Pour ce faire, il a prédit le cours de change USD/TND en utilisant le modèle ARIMA (1,1,0). Par la suite, il a élaboré un Pricer pour le Forward et pour l'option vanille de type européen. Par conséquent, il illustre la méthodologie nécessaire à la mise en place d'une stratégie de couverture adéquate de la société STIR en se basant sur le ratio de couverture optimale.
En ligne :	http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/37%C3%A8me_Banque/SAKLY_RANIA.pdf