La couverture contre le risque de change / Rania Sakly 

Public ISBD Titre : La couverture contre le risque de change : Cas pratique de la Société Tunisienne des industries de Raffinage Type de document : texte imprimé Auteurs : Rania Sakly, Auteur ; Hanene Ben Salah, Auteur Editeur : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) Année de publication : 2019 Collection : 37ème Promotion Importance : III-113 p. Présentation : ill. Format : 29 cm. Langues : Français Mots-clés : Risque de change  prévision de taux de change  déterminants de prix de change  Modèle  Pricer  Forward  option vanille  le ratio de couverture  Tunisie. Résumé : Ce mémoire a étudié le problème de la gestion du risque de change aux seins des entreprises tunisiennes: le cas de la société tunisienne des industries de raffinage (STIR). Pour ce faire, il a prédit le cours de change USD/TND en utilisant le modèle ARIMA (1,1,0). Par la suite, il a élaboré un Pricer pour le Forward et pour l'option vanille de type européen. Par conséquent, il illustre la méthodologie nécessaire à la mise en place d'une stratégie de couverture adéquate de la société STIR en se basant sur le ratio de couverture optimale. En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/37%C3%A8me_Banque/SAKLY_RANIA.pdf La couverture contre le risque de change : Cas pratique de la Société Tunisienne des industries de Raffinage [texte imprimé] / Rania Sakly, Auteur ; Hanene Ben Salah, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2019 . - III-113 p. : ill. ; 29 cm.. - (37ème Promotion) . Langues : Français Mots-clés : Risque de change  prévision de taux de change  déterminants de prix de change  Modèle  Pricer  Forward  option vanille  le ratio de couverture  Tunisie. Résumé : Ce mémoire a étudié le problème de la gestion du risque de change aux seins des entreprises tunisiennes: le cas de la société tunisienne des industries de raffinage (STIR). Pour ce faire, il a prédit le cours de change USD/TND en utilisant le modèle ARIMA (1,1,0). Par la suite, il a élaboré un Pricer pour le Forward et pour l'option vanille de type européen. Par conséquent, il illustre la méthodologie nécessaire à la mise en place d'une stratégie de couverture adéquate de la société STIR en se basant sur le ratio de couverture optimale. En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/37%C3%A8me_Banque/SAKLY_RANIA.pdf

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
0900000667	37ème Promotion	Mémoire	Bibliothèque de l'IFID	Finances	Disponible

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