La couverture contre le risque de change / Rania Sakly 

Public ISBD Titre : La couverture contre le risque de change : Cas pratique de la Société Tunisienne des industries de Raffinage Type de document : texte imprimé Auteurs : Rania Sakly, Auteur ; Hanene Ben Salah, Auteur Editeur : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) Année de publication : 2019 Collection : 37ème Promotion Importance : III-113 p. Présentation : ill. Format : 29 cm. Langues : Français Mots-clés : Risque de change  prévision de taux de change  déterminants de prix de change  Modèle  Pricer  Forward  option vanille  le ratio de couverture  Tunisie. Résumé : Ce mémoire a étudié le problème de la gestion du risque de change aux seins des entreprises tunisiennes: le cas de la société tunisienne des industries de raffinage (STIR). Pour ce faire, il a prédit le cours de change USD/TND en utilisant le modèle ARIMA (1,1,0). Par la suite, il a élaboré un Pricer pour le Forward et pour l'option vanille de type européen. Par conséquent, il illustre la méthodologie nécessaire à la mise en place d'une stratégie de couverture adéquate de la société STIR en se basant sur le ratio de couverture optimale. En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/37%C3%A8me_Banque/SAKLY_RANIA.pdf La couverture contre le risque de change : Cas pratique de la Société Tunisienne des industries de Raffinage [texte imprimé] / Rania Sakly, Auteur ; Hanene Ben Salah, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2019 . - III-113 p. : ill. ; 29 cm.. - (37ème Promotion) . Langues : Français Mots-clés : Risque de change  prévision de taux de change  déterminants de prix de change  Modèle  Pricer  Forward  option vanille  le ratio de couverture  Tunisie. Résumé : Ce mémoire a étudié le problème de la gestion du risque de change aux seins des entreprises tunisiennes: le cas de la société tunisienne des industries de raffinage (STIR). Pour ce faire, il a prédit le cours de change USD/TND en utilisant le modèle ARIMA (1,1,0). Par la suite, il a élaboré un Pricer pour le Forward et pour l'option vanille de type européen. Par conséquent, il illustre la méthodologie nécessaire à la mise en place d'une stratégie de couverture adéquate de la société STIR en se basant sur le ratio de couverture optimale. En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/37%C3%A8me_Banque/SAKLY_RANIA.pdf

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0900000667	37ème Promotion	Mémoire	Bibliothèque de l'IFID	Finances	Disponible

L'évaluation des options de change / Hanene Ben Salah

Public ISBD Titre : L'évaluation des options de change Type de document : texte imprimé Auteurs : Hanene Ben Salah, Auteur ; Mokhtar Kouki, Auteur Editeur : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) Année de publication : 2008 Collection : 26ème Promotion Importance : 102 p. Présentation : ill.tabl. Format : 30 cm. Langues : Français Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : options de change  modèle de Garman  modèle de Kolhagen  BCT  taux d’intérêt  volatilité de devise Résumé : dans ce travail, l'auteur a essayé d’élaborer une analyse comparative entre deux modèles d'évaluation des options de change: le premier modèle est celui de Garman et Kolhagen, ce modèle est adopté par la banque centrale de Tunisie et suppose la constance de la volatilité des devises et des taux d’intérêt. le deuxième modèle, mets en question ces hypothèses e suppose que la volatilité de la devise suit un mouvement brownien géométrique, chose qui va nous permettre grâce à la simulation Monte Carlo d'évaluer la prime d'une façon beaucoup plus fiable. L'évaluation des options de change [texte imprimé] / Hanene Ben Salah, Auteur ; Mokhtar Kouki, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2008 . - 102 p. : ill.tabl. ; 30 cm.. - (26ème Promotion) . Langues : Français Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : options de change  modèle de Garman  modèle de Kolhagen  BCT  taux d’intérêt  volatilité de devise Résumé : dans ce travail, l'auteur a essayé d’élaborer une analyse comparative entre deux modèles d'évaluation des options de change: le premier modèle est celui de Garman et Kolhagen, ce modèle est adopté par la banque centrale de Tunisie et suppose la constance de la volatilité des devises et des taux d’intérêt. le deuxième modèle, mets en question ces hypothèses e suppose que la volatilité de la devise suit un mouvement brownien géométrique, chose qui va nous permettre grâce à la simulation Monte Carlo d'évaluer la prime d'une façon beaucoup plus fiable.

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0900000340	26ème Promotion	Mémoire	Bibliothèque de l'IFID	Banques	Disponible

Gestion et mesure des risques financiers par l'approche ALM / Souleymane Ben Hamida 

Public ISBD Titre : Gestion et mesure des risques financiers par l'approche ALM Type de document : texte imprimé Auteurs : Souleymane Ben Hamida, Auteur ; Hanene Ben Salah, Auteur Editeur : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) Année de publication : 2017 Collection : 35ème promotion Importance : 83 p. Présentation : ill. tabl. en coul. Format : 30 cm. Langues : Français Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : banque  approche ALM  risques financiers  rentabilité Résumé : Ce travail a pour objectif de contribuer à la vulgarisation e l'ALM dans le milieu bancaire et de montrer son importance en tant que méthode de maîtrise des risques de bilan pour optimiser la rentabilité. En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/35%C3%A8me_Promotion/Ben_Hamida_souleyma [...] Gestion et mesure des risques financiers par l'approche ALM [texte imprimé] / Souleymane Ben Hamida, Auteur ; Hanene Ben Salah, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2017 . - 83 p. : ill. tabl. en coul. ; 30 cm.. - (35ème promotion) . Langues : Français Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : banque  approche ALM  risques financiers  rentabilité Résumé : Ce travail a pour objectif de contribuer à la vulgarisation e l'ALM dans le milieu bancaire et de montrer son importance en tant que méthode de maîtrise des risques de bilan pour optimiser la rentabilité. En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/35%C3%A8me_Promotion/Ben_Hamida_souleyma [...]

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0900000609	35ème Promotion	Mémoire	Bibliothèque de l'IFID	Banques	Disponible

La gestion du risque de liquidité et du risque de taux d'intérêt par l'approche ALM / Hicham Bouchelif 

Public ISBD Titre : La gestion du risque de liquidité et du risque de taux d'intérêt par l'approche ALM : Cas Crédit Populaire d'Algérie Type de document : texte imprimé Auteurs : Hicham Bouchelif, Auteur ; Hanene Ben Salah, Auteur Editeur : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) Année de publication : 2018 Collection : 36ème promotion Banque Importance : 112 p. Présentation : ill. en coul. graph. Format : 30 cm. Langues : Français Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Ressources financières:Liquidité 6 Politique, droit et économie:6.75 Administration et gestion:Opération de gestion:Gestion de risques Mots-clés : ALM  Gestion des risques de liquidité  Taux d'intérêt Résumé : Ce travail se fixe l'objectif de montrer l'importance de la gestion Actif-Passif en tant que méthode de maîtrise des risques financiers pour optimiser la rentabilité. En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/36%C3%A8me_Banque/bouchelif_hicham.pdf La gestion du risque de liquidité et du risque de taux d'intérêt par l'approche ALM : Cas Crédit Populaire d'Algérie [texte imprimé] / Hicham Bouchelif, Auteur ; Hanene Ben Salah, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2018 . - 112 p. : ill. en coul. graph. ; 30 cm.. - (36ème promotion Banque) . Langues : Français Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Ressources financières:Liquidité 6 Politique, droit et économie:6.75 Administration et gestion:Opération de gestion:Gestion de risques Mots-clés : ALM  Gestion des risques de liquidité  Taux d'intérêt Résumé : Ce travail se fixe l'objectif de montrer l'importance de la gestion Actif-Passif en tant que méthode de maîtrise des risques financiers pour optimiser la rentabilité. En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/36%C3%A8me_Banque/bouchelif_hicham.pdf

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0900000660	36ème promotion Banque	Mémoire	Bibliothèque de l'IFID	Finances	Disponible

La gestion des risques financiers par l'approche ALM et STRESS TEST / Thameur Ahmedi 

Public ISBD Titre : La gestion des risques financiers par l'approche ALM et STRESS TEST Type de document : texte imprimé Auteurs : Thameur Ahmedi, Auteur ; Hanene Ben Salah, Auteur Editeur : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) Année de publication : 2017 Collection : 35ème promotion Importance : 87 p. Présentation : ill. tabl. en coul. Format : 30 cm. Langues : Français Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : risque de liquidité  taux d’intérêt  ALM  STRESS TEST  Algérie  banque Résumé : Ce mémoire porte sur la gestion du risque de liquidité et de taux d’intérêt par l'approche ALM et STRESS TEST. L'auteur a appliqué cette approche au sein du Crédit Populaire d'Algérie . En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/35%C3%A8me_Promotion/Ahmedi_Thameur.pdf La gestion des risques financiers par l'approche ALM et STRESS TEST [texte imprimé] / Thameur Ahmedi, Auteur ; Hanene Ben Salah, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2017 . - 87 p. : ill. tabl. en coul. ; 30 cm.. - (35ème promotion) . Langues : Français Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : risque de liquidité  taux d’intérêt  ALM  STRESS TEST  Algérie  banque Résumé : Ce mémoire porte sur la gestion du risque de liquidité et de taux d’intérêt par l'approche ALM et STRESS TEST. L'auteur a appliqué cette approche au sein du Crédit Populaire d'Algérie . En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/35%C3%A8me_Promotion/Ahmedi_Thameur.pdf

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0900000613	35ème Promotion	Mémoire	Bibliothèque de l'IFID	Banques	Disponible

Les piliers de qualité des actifs bancaires / Aymen Mrissa 

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