Modélisation du risque de crédit par les méthodes du crédit Scoring / Ichrak Zendaoui 

Public ISBD Titre : Modélisation du risque de crédit par les méthodes du crédit Scoring : Cas de la Tunisian Saudi Bank Type de document : texte imprimé Auteurs : Ichrak Zendaoui, Auteur ; Wafa Slimane, Auteur Editeur : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) Année de publication : 2019 Collection : 37ème Promotion Importance : XI-127 p. Présentation : ill.graph. Format : 29 cm. Langues : Français Mots-clés : Réglementation prudentielle  Risque de crédit  Crédit scoring  Prévention de défaut  Analyse discriminante linéaire  Régression logistique  Réseau de neurones  Modèle performant  Taux de défaut réel. Résumé : Cette étude s'est focalisée sur la réglementation qui s'intéressent à l'évaluation de risque de crédit, par la suite, elle propose une validation empirique qui repose sur la modélisation du risque de crédit par le recours aux différentes méthodes: deux méthodes conventionnelles à savoir l'analyse discriminante linéaire et la régression logistique et une méthode plus moderne qui est le réseau de neurones artificiel.Pour y arriver, l'auteur eu recours aux données financières, comportementales et qualitatives d'un échantillon de 163 sociétés tunisiennes clientes de la TSB. En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/37%C3%A8me_Banque/Zendaoui_Ichrak.pdf Modélisation du risque de crédit par les méthodes du crédit Scoring : Cas de la Tunisian Saudi Bank [texte imprimé] / Ichrak Zendaoui, Auteur ; Wafa Slimane, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2019 . - XI-127 p. : ill.graph. ; 29 cm.. - (37ème Promotion) . Langues : Français Mots-clés : Réglementation prudentielle  Risque de crédit  Crédit scoring  Prévention de défaut  Analyse discriminante linéaire  Régression logistique  Réseau de neurones  Modèle performant  Taux de défaut réel. Résumé : Cette étude s'est focalisée sur la réglementation qui s'intéressent à l'évaluation de risque de crédit, par la suite, elle propose une validation empirique qui repose sur la modélisation du risque de crédit par le recours aux différentes méthodes: deux méthodes conventionnelles à savoir l'analyse discriminante linéaire et la régression logistique et une méthode plus moderne qui est le réseau de neurones artificiel.Pour y arriver, l'auteur eu recours aux données financières, comportementales et qualitatives d'un échantillon de 163 sociétés tunisiennes clientes de la TSB. En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/37%C3%A8me_Banque/Zendaoui_Ichrak.pdf

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
0900000664	37ème Promotion	Mémoire	Bibliothèque de l'IFID	Finances	Disponible

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