Les risques financiers / Louis Eeckhoudt

Public ISBD Titre : Les risques financiers : évaluation, gestion, partage Type de document : texte imprimé Auteurs : Louis Eeckhoudt, Auteur ; Christian Gollier, Auteur Editeur : Paris : Ediscience international Année de publication : 1992 Importance : XV-308 p. Présentation : ill. Format : 25 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-84074-000-1 Prix : 230 F Note générale : Notes bibliogr. Index Langues : Français Mots-clés : Finances  Modèles mathématiques  Gestion du risque Index. décimale : 658.15 Résumé : L'évaluation des situations risquées : cadre de l'analyse et notation de base. Les critères d'évaluation des loteries : un aperçu. Le critère d'espérance d'utilité et ses implications. D'autres mesures d'aversion au risque et quelques hypothèses à leur propos. La notion de changement de risque (à moyenne constante). Un « smorgasbord » de sujets. Incertitude et biens contingents. Les décisions individuelles en incertitude : description générale des problèmes traités. Les choix (simples) de portefeuille en incertitude. La demande d'assurance. La décision de production en incertitude. Les marchés de l'incertain : description générale des problèmes traités. Partage efficace des risques. Le modèle des marchés complets. Le modèle d'évaluation des actifs financiers. Incertitude et asymétrie de l'information. Les risques financiers : évaluation, gestion, partage [texte imprimé] / Louis Eeckhoudt, Auteur ; Christian Gollier, Auteur . - Paris (28 rue Beaunier, 75014) : Ediscience international, 1992 . - XV-308 p. : ill. ; 25 cm. ISBN : 978-2-84074-000-1 : 230 F Notes bibliogr. Index Langues : Français Mots-clés : Finances  Modèles mathématiques  Gestion du risque Index. décimale : 658.15 Résumé : L'évaluation des situations risquées : cadre de l'analyse et notation de base. Les critères d'évaluation des loteries : un aperçu. Le critère d'espérance d'utilité et ses implications. D'autres mesures d'aversion au risque et quelques hypothèses à leur propos. La notion de changement de risque (à moyenne constante). Un « smorgasbord » de sujets. Incertitude et biens contingents. Les décisions individuelles en incertitude : description générale des problèmes traités. Les choix (simples) de portefeuille en incertitude. La demande d'assurance. La décision de production en incertitude. Les marchés de l'incertain : description générale des problèmes traités. Partage efficace des risques. Le modèle des marchés complets. Le modèle d'évaluation des actifs financiers. Incertitude et asymétrie de l'information.

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Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
0900002694	658.15 EEC	Livre	Bibliothèque de l'IFID	Finances	Disponible

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