Titre :	Gestion du Risque de Marché : Value-at-Risk
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Teheny Ben Lazreg, Auteur ; Mokhtar Kouki, Auteur
Editeur :	Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D)
Année de publication :	2009
Collection :	27ème Promotion
Importance :	87 p.
Présentation :	ill. tabl. en coul.
Format :	30 cm.
Langues :	Français
Catégories :	6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque
Mots-clés :	banque  Value-at-Risk  portefeuille  Risque de Marché
Résumé :	Ce mémoire a pour objectif de comparer et évaluer la performance des résultats des VaR calculées , sur le marché bancaire tunisien représenté par un portefeuille d'actions de banques selon les deux approches: l'approche classique qui s’intéresse à toute la distribution et l'approche des valeurs extrêmes qui s’intéresse en particulier aux queues de distribution.

Gestion du Risque de Marché : Value-at-Risk [texte imprimé] / Teheny Ben Lazreg, Auteur ; Mokhtar Kouki, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2009 . - 87 p. : ill. tabl. en coul. ; 30 cm.. - (27ème Promotion) .
Langues : Français

Catégories :	6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque
Mots-clés :	banque  Value-at-Risk  portefeuille  Risque de Marché
Résumé :	Ce mémoire a pour objectif de comparer et évaluer la performance des résultats des VaR calculées , sur le marché bancaire tunisien représenté par un portefeuille d'actions de banques selon les deux approches: l'approche classique qui s’intéresse à toute la distribution et l'approche des valeurs extrêmes qui s’intéresse en particulier aux queues de distribution.