Les déterminants du taux de recouvrement des crédits bancaires en défaut / Wafa Slimane

Public ISBD Titre : Les déterminants du taux de recouvrement des crédits bancaires en défaut : cas de la Banque de l'Habitat Type de document : texte imprimé Auteurs : Wafa Slimane, Auteur ; Mohamed Daouas, Auteur Editeur : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) Année de publication : 2013 Collection : 31ème Promotion Importance : 93 p. Présentation : ill. tabl. en coul. Format : 30 cm. Langues : Français Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : taux de recouvrement  crédits bancaires  banque  Tunisie  Banque de l'Habitat Résumé : Cette recherche a pour objectif d'identifier les déterminants du taux de recouvrement des crédits bancaires en s'inspirant de la récente étude de Khieu, Mullineaux et Yi 2012. Les déterminants du taux de recouvrement des crédits bancaires en défaut : cas de la Banque de l'Habitat [texte imprimé] / Wafa Slimane, Auteur ; Mohamed Daouas, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2013 . - 93 p. : ill. tabl. en coul. ; 30 cm.. - (31ème Promotion) . Langues : Français Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : taux de recouvrement  crédits bancaires  banque  Tunisie  Banque de l'Habitat Résumé : Cette recherche a pour objectif d'identifier les déterminants du taux de recouvrement des crédits bancaires en s'inspirant de la récente étude de Khieu, Mullineaux et Yi 2012.

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0900000458	31ème Promotion	Mémoire	Bibliothèque de l'IFID	Banques	Disponible

Modélisation du risque de crédit par les méthodes du crédit Scoring / Ichrak Zendaoui 

Public ISBD Titre : Modélisation du risque de crédit par les méthodes du crédit Scoring : Cas de la Tunisian Saudi Bank Type de document : texte imprimé Auteurs : Ichrak Zendaoui, Auteur ; Wafa Slimane, Auteur Editeur : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) Année de publication : 2019 Collection : 37ème Promotion Importance : XI-127 p. Présentation : ill.graph. Format : 29 cm. Langues : Français Mots-clés : Réglementation prudentielle  Risque de crédit  Crédit scoring  Prévention de défaut  Analyse discriminante linéaire  Régression logistique  Réseau de neurones  Modèle performant  Taux de défaut réel. Résumé : Cette étude s'est focalisée sur la réglementation qui s'intéressent à l'évaluation de risque de crédit, par la suite, elle propose une validation empirique qui repose sur la modélisation du risque de crédit par le recours aux différentes méthodes: deux méthodes conventionnelles à savoir l'analyse discriminante linéaire et la régression logistique et une méthode plus moderne qui est le réseau de neurones artificiel.Pour y arriver, l'auteur eu recours aux données financières, comportementales et qualitatives d'un échantillon de 163 sociétés tunisiennes clientes de la TSB. En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/37%C3%A8me_Banque/Zendaoui_Ichrak.pdf Modélisation du risque de crédit par les méthodes du crédit Scoring : Cas de la Tunisian Saudi Bank [texte imprimé] / Ichrak Zendaoui, Auteur ; Wafa Slimane, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2019 . - XI-127 p. : ill.graph. ; 29 cm.. - (37ème Promotion) . Langues : Français Mots-clés : Réglementation prudentielle  Risque de crédit  Crédit scoring  Prévention de défaut  Analyse discriminante linéaire  Régression logistique  Réseau de neurones  Modèle performant  Taux de défaut réel. Résumé : Cette étude s'est focalisée sur la réglementation qui s'intéressent à l'évaluation de risque de crédit, par la suite, elle propose une validation empirique qui repose sur la modélisation du risque de crédit par le recours aux différentes méthodes: deux méthodes conventionnelles à savoir l'analyse discriminante linéaire et la régression logistique et une méthode plus moderne qui est le réseau de neurones artificiel.Pour y arriver, l'auteur eu recours aux données financières, comportementales et qualitatives d'un échantillon de 163 sociétés tunisiennes clientes de la TSB. En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/37%C3%A8me_Banque/Zendaoui_Ichrak.pdf

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0900000664	37ème Promotion	Mémoire	Bibliothèque de l'IFID	Finances	Disponible

Stress test, outil de gestion du risque de crédit / Nesrine DAIMALLAH 

Public ISBD Titre : Stress test, outil de gestion du risque de crédit Type de document : texte imprimé Auteurs : Nesrine DAIMALLAH, Auteur ; Wafa Slimane, Auteur Editeur : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) Année de publication : 2021 Importance : 67 p. Présentation : ill. tabl. en coul. Format : 30 cm. Langues : Français Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : risque de crédit  réglementation prudentielle  crises  stress test Résumé : Le secteur bancaire est considéré comme une source de financement de l'activité économique par le biais du processus d'intermédiation financière (l'économie de la dette). La réglementation prudentielle et la connaissance des risques auxquels un établissement est exposé est donc une fonction sine qua non. C'est pourquoi les stress tests se sont considérablement développés et améliorés ces dernières années, d'abord en lien avec leur intégration dans l'accord Bale II pilier 2, puis par leur utilisation faite par les banques centrales au coeur de la crise financière. Dans le but de tester la solvabilité et la résistance de la CNEP Banque, l'auteur a appliqué un stress test sur le risque de crédit à partir des données allant de janvier 2014 jusqu'à juin 2021 en utilisant un modèle vectoriel à correction d'erreur (VECM) qui contient des variables macroéconomiques et spécifiques à la CNEP banque. Nous avons effectué des chocs adverses sur l'inflation et sur le ratio Loan Payment Plan « LPP3 ». Les résultats de cette recherche ont montré que les pertes sur les crédits bancaires sont significatives suite à une variation plausible et simultané de l'inflation et des provisions, ces pertes ont impacté la solvabilité de la banque. Enfin, l'auteur a conclu que l'impact de ces chocs est persistant, suite aux relations significatives entre les NPLs et ces deux variables. En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/39ème_Promotion_Banque/DAIMALLAH_NESRIN [...] Stress test, outil de gestion du risque de crédit [texte imprimé] / Nesrine DAIMALLAH, Auteur ; Wafa Slimane, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2021 . - 67 p. : ill. tabl. en coul. ; 30 cm. Langues : Français Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : risque de crédit  réglementation prudentielle  crises  stress test Résumé : Le secteur bancaire est considéré comme une source de financement de l'activité économique par le biais du processus d'intermédiation financière (l'économie de la dette). La réglementation prudentielle et la connaissance des risques auxquels un établissement est exposé est donc une fonction sine qua non. C'est pourquoi les stress tests se sont considérablement développés et améliorés ces dernières années, d'abord en lien avec leur intégration dans l'accord Bale II pilier 2, puis par leur utilisation faite par les banques centrales au coeur de la crise financière. Dans le but de tester la solvabilité et la résistance de la CNEP Banque, l'auteur a appliqué un stress test sur le risque de crédit à partir des données allant de janvier 2014 jusqu'à juin 2021 en utilisant un modèle vectoriel à correction d'erreur (VECM) qui contient des variables macroéconomiques et spécifiques à la CNEP banque. Nous avons effectué des chocs adverses sur l'inflation et sur le ratio Loan Payment Plan « LPP3 ». Les résultats de cette recherche ont montré que les pertes sur les crédits bancaires sont significatives suite à une variation plausible et simultané de l'inflation et des provisions, ces pertes ont impacté la solvabilité de la banque. Enfin, l'auteur a conclu que l'impact de ces chocs est persistant, suite aux relations significatives entre les NPLs et ces deux variables. En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/39ème_Promotion_Banque/DAIMALLAH_NESRIN [...]

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0900005982	39 éme Promotion Banque	Mémoire	Bibliothèque de l'IFID	Banques	Disponible

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