Titre :	Implémentation de l’appétence aux risques de souscription non vie dans une compagnie d’assurance : Cas de la MAE
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Bessem Hammouda, Auteur ; Sami Guellouz, Auteur
Editeur :	Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D)
Année de publication :	2020
Collection :	37ème Promotion
Importance :	69 p.
Présentation :	ill. tabl. en coul.
Format :	30 cm.
Langues :	Français
Catégories :	6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Assurance
Mots-clés :	solvabilité II  appétence aux risques  métriques de risques  allocation optimale  facteurs de risque
Résumé :	L'objectif de ce mémoire est triple. Il s'agit tout d'abord d'introduire les concepts permettant de construire un cadre d'appétence aux risques de souscription non vie pour un portefeuille composé de quatre classes de risques LoB) non vie via le calcul du capital de solvabilité requis (SCR). Il s'agit ensuite d'étudier la sensibilité du SCR calculé aux différents facteurs de risque de souscription non vie ( le chiffre d'affaires, ratio de sinistralité et stratégie de réassurance). Il s'agit enfin d'effectuer une allocation optimale du SCR non vie entre les quatre segments étudiés en utilisant trois différentes méthodes.
En ligne :	http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/37%C3%A8me_Assurance/Hammouda_Bessem.pdf

Implémentation de l’appétence aux risques de souscription non vie dans une compagnie d’assurance : Cas de la MAE [texte imprimé] / Bessem Hammouda, Auteur ; Sami Guellouz, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2020 . - 69 p. : ill. tabl. en coul. ; 30 cm.. - (37ème Promotion) .
Langues : Français

Catégories :	6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Assurance
Mots-clés :	solvabilité II  appétence aux risques  métriques de risques  allocation optimale  facteurs de risque
Résumé :	L'objectif de ce mémoire est triple. Il s'agit tout d'abord d'introduire les concepts permettant de construire un cadre d'appétence aux risques de souscription non vie pour un portefeuille composé de quatre classes de risques LoB) non vie via le calcul du capital de solvabilité requis (SCR). Il s'agit ensuite d'étudier la sensibilité du SCR calculé aux différents facteurs de risque de souscription non vie ( le chiffre d'affaires, ratio de sinistralité et stratégie de réassurance). Il s'agit enfin d'effectuer une allocation optimale du SCR non vie entre les quatre segments étudiés en utilisant trois différentes méthodes.
En ligne :	http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/37%C3%A8me_Assurance/Hammouda_Bessem.pdf