Titre :	Modélisation du risque de change : Value-at-Risk et Valeurs Extrêmes
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Haïfa Ben Cheikh, Auteur ; Mokhtar Kouki, Auteur
Editeur :	Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D)
Année de publication :	2015
Collection :	33ème Promotion
Importance :	99 p.
Présentation :	ill. tabl. en coul.
Format :	30 cm.
Langues :	Français
Catégories :	6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque
Mots-clés :	Banque  risque de change  Value-at-Risk  ATB
Résumé :	Ce mémoire a pour objectif de s'attarder sur la performance de certaines méthodologies utilisés afin d'évaluer le concept de la VaR, la CVaR et les Stress Tests.
En ligne :	http://www.ifid-bibliotheque.com//biblio/33%C3%A8me_Promotion/Ben_Cheikh_Haifa.p [...]

Modélisation du risque de change : Value-at-Risk et Valeurs Extrêmes [texte imprimé] / Haïfa Ben Cheikh, Auteur ; Mokhtar Kouki, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2015 . - 99 p. : ill. tabl. en coul. ; 30 cm.. - (33ème Promotion) .
Langues : Français

Catégories :	6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque
Mots-clés :	Banque  risque de change  Value-at-Risk  ATB
Résumé :	Ce mémoire a pour objectif de s'attarder sur la performance de certaines méthodologies utilisés afin d'évaluer le concept de la VaR, la CVaR et les Stress Tests.
En ligne :	http://www.ifid-bibliotheque.com//biblio/33%C3%A8me_Promotion/Ben_Cheikh_Haifa.p [...]