Catalogue de la Bibliothèque de l'IFID
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[article] in Les cahiers de l'IFID > 2 [01/04/2021] . - 26 p. | Titre : | Exigences en fonds propres en Assurance non vie sous solvabilité II : Formule Standard avec calibrage des USP : Cas de la Société Nationale d’Assurance (SAA) | | Type de document : | texte imprimé | | Auteurs : | Ibtissem Bourechak, Auteur | | Année de publication : | 2021 | | Article en page(s) : | 26 p. | | Langues : | Français | | Mots-clés : | Solvabilité II pilier 1 SCR MCR USP Bilan économique Fonds Propres Best Estimate Risk Margin Valeur de marché assurance non-vie profil de risque SAA | | Résumé : | A travers cet article, nous étudions l’impact du passage du régime de Solvabilité I à Solvabilité II sur une compagnie d’assurance Algérienne.
Pour ce faire, nous avons essayé d’appliquer les exigences quantitatives du pilier I de solvabilité II sur la Société Nationale d’Assurance « SAA », objet de notre étude. Tout d’abord, nous avons procédé à une valorisation du bilan économique de la SAA puis nous avons procédé à la détermination de ses exigences en fonds propres (SCR et MCR) par l’application de la formule standard de Solvabilité II, et à la fin nous avons fait un calibrage des USP prime pour permettre un ajustement du SCR calculé au profil de risque de la SAA.
Les résultats de l’étude sont très importants, nous avons enregistré une diminution du ratio de Solvabilité de la SAA en passant de « SI » à « SII ». Alors que le calibrage des USP prime nous a permis de réaliser un important gain de capital.
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[article] Exigences en fonds propres en Assurance non vie sous solvabilité II : Formule Standard avec calibrage des USP : Cas de la Société Nationale d’Assurance (SAA) [texte imprimé] / Ibtissem Bourechak, Auteur . - 2021 . - 26 p. Langues : Français in Les cahiers de l'IFID > 2 [01/04/2021] . - 26 p. | Mots-clés : | Solvabilité II pilier 1 SCR MCR USP Bilan économique Fonds Propres Best Estimate Risk Margin Valeur de marché assurance non-vie profil de risque SAA | | Résumé : | A travers cet article, nous étudions l’impact du passage du régime de Solvabilité I à Solvabilité II sur une compagnie d’assurance Algérienne.
Pour ce faire, nous avons essayé d’appliquer les exigences quantitatives du pilier I de solvabilité II sur la Société Nationale d’Assurance « SAA », objet de notre étude. Tout d’abord, nous avons procédé à une valorisation du bilan économique de la SAA puis nous avons procédé à la détermination de ses exigences en fonds propres (SCR et MCR) par l’application de la formule standard de Solvabilité II, et à la fin nous avons fait un calibrage des USP prime pour permettre un ajustement du SCR calculé au profil de risque de la SAA.
Les résultats de l’étude sont très importants, nous avons enregistré une diminution du ratio de Solvabilité de la SAA en passant de « SI » à « SII ». Alors que le calibrage des USP prime nous a permis de réaliser un important gain de capital.
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