L'ALM et la gestion des risques bancaires / Mohammed El Hamzi

Public ISBD Titre : L'ALM et la gestion des risques bancaires : La place de l' ALM dans le dispositif de gestion des risques bancaires Type de document : texte imprimé Auteurs : Mohammed El Hamzi, Auteur Editeur : Presses Académiques Francophones Année de publication : 2017 Collection : Omn.pres.franc Importance : (171 p.) Présentation : ill. Format : 23 cm. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-8416-4273-8 Note générale : Bibliogr. et webogr. p.164-166. Langues : Français Mots-clés : ALM  Banque  risque de liquidité. Index. décimale : 332 Résumé : La banque de détail collecte les dépôts, utilise ces ressources pour investir sur les marchés et prête aux clients. Ce rôle d'intermédiaire financier l'expose à plusieurs risques, notamment les risques de liquidité et de taux. Le premier se manifeste dès lors que la banque est dans l'incapacité de rembourser les clients qui exigent le retrait immédiat de leur argent. A cet effet, et dans le cadre d'une gestion saine de ce risque, le Comité de Bâle a mis en place une panoplie de mesures et normes afin de prévenir et d'anticiper ces difficultés. S'agissant du risque de taux, il survient à l'occasion d'une évolution défavorable des taux d'intérêt affectant négativement les résultats de la banque dès lors que celle-ci indexe ses emplois et/ou ressources sur les taux du marché. Ce travail explore la problématique de la gestion Actif-Passif des Banques en proposant une gestion du risque à long et court terme, à travers notamment la modélisation des dépôts à vue de la banque pour pouvoir élaborer les conventions d'écoulement et ainsi déterminer les Gaps de liquidité, sans oublier un pilotage via les indicateurs de suivi et du risque de liquidité et de taux. L'ALM et la gestion des risques bancaires : La place de l' ALM dans le dispositif de gestion des risques bancaires [texte imprimé] / Mohammed El Hamzi, Auteur . - [S.l.] : Presses Académiques Francophones, 2017 . - (171 p.) : ill. ; 23 cm.. - (Omn.pres.franc) . ISBN : 978-3-8416-4273-8 Bibliogr. et webogr. p.164-166. Langues : Français Mots-clés : ALM  Banque  risque de liquidité. Index. décimale : 332 Résumé : La banque de détail collecte les dépôts, utilise ces ressources pour investir sur les marchés et prête aux clients. Ce rôle d'intermédiaire financier l'expose à plusieurs risques, notamment les risques de liquidité et de taux. Le premier se manifeste dès lors que la banque est dans l'incapacité de rembourser les clients qui exigent le retrait immédiat de leur argent. A cet effet, et dans le cadre d'une gestion saine de ce risque, le Comité de Bâle a mis en place une panoplie de mesures et normes afin de prévenir et d'anticiper ces difficultés. S'agissant du risque de taux, il survient à l'occasion d'une évolution défavorable des taux d'intérêt affectant négativement les résultats de la banque dès lors que celle-ci indexe ses emplois et/ou ressources sur les taux du marché. Ce travail explore la problématique de la gestion Actif-Passif des Banques en proposant une gestion du risque à long et court terme, à travers notamment la modélisation des dépôts à vue de la banque pour pouvoir élaborer les conventions d'écoulement et ainsi déterminer les Gaps de liquidité, sans oublier un pilotage via les indicateurs de suivi et du risque de liquidité et de taux.

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0900004400	332 HAM	Livre	Bibliothèque de l'IFID	Banques	Disponible

Risque de crédit souverain et coût de financement des banques / Moustapha Daouda Dala

Public ISBD Titre : Risque de crédit souverain et coût de financement des banques : crise de la dette européenne Type de document : texte imprimé Auteurs : Moustapha Daouda Dala, Auteur Editeur : Presses Académiques Francophones Année de publication : 2014 Importance : (52 p.) Présentation : couv ill. en coul Format : 23 cm. ISBN/ISSN/EAN : 978-3-8416-3029-2 Note générale : bibliogr. p 42-44. Langues : Français Mots-clés : Banques  Frais financiers  Dettes  Gestion de crédit. Index. décimale : 332.7 Crédit Résumé : Cet ouvrage est une étude empirique de l'impact du risque de crédit souverain sur le coût de financement des banques européennes. En effet, en 2010 et 2011 une crise de la dette a affecté certains pays de l'Union Européenne qui a conduit à la baisse des notations de plusieurs états. L'ouvrage cherche donc à mettre en évidence les conséquences de ces baisses des notations sur le spread obligataire des banques. Dans un premier chapitre, une présentation de l'échantillon et du modèle ayant servi à l'estimation est faite. Le deuxième chapitre est consacré à la présentation des variables utilisées et leurs sources. Ce chapitre expose également une structure de la répartition des obligations bancaires collectées. Enfin, le troisième chapitre présente la procédure d'estimation utilisée et les résultats empiriques. Les différents chapitres de cet ouvrage sont ensuite liés par une synthèse permettant au lecteur de suivre le fil conducteur de notre aboutissement. Risque de crédit souverain et coût de financement des banques : crise de la dette européenne [texte imprimé] / Moustapha Daouda Dala, Auteur . - [S.l.] : Presses Académiques Francophones, 2014 . - (52 p.) : couv ill. en coul ; 23 cm. ISBN : 978-3-8416-3029-2 bibliogr. p 42-44. Langues : Français Mots-clés : Banques  Frais financiers  Dettes  Gestion de crédit. Index. décimale : 332.7 Crédit Résumé : Cet ouvrage est une étude empirique de l'impact du risque de crédit souverain sur le coût de financement des banques européennes. En effet, en 2010 et 2011 une crise de la dette a affecté certains pays de l'Union Européenne qui a conduit à la baisse des notations de plusieurs états. L'ouvrage cherche donc à mettre en évidence les conséquences de ces baisses des notations sur le spread obligataire des banques. Dans un premier chapitre, une présentation de l'échantillon et du modèle ayant servi à l'estimation est faite. Le deuxième chapitre est consacré à la présentation des variables utilisées et leurs sources. Ce chapitre expose également une structure de la répartition des obligations bancaires collectées. Enfin, le troisième chapitre présente la procédure d'estimation utilisée et les résultats empiriques. Les différents chapitres de cet ouvrage sont ensuite liés par une synthèse permettant au lecteur de suivre le fil conducteur de notre aboutissement.

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0900004413	332.7 DAL	Livre	Bibliothèque de l'IFID	Banques	Disponible

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