[article] 
in Les cahiers de l'IFID > 3 [10/12/2021] . - 15 p.

Titre :	La mesure de risque de crédit par la méthode RAROC et son impact sur la performance de la banque : Cas BDL
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Lahna Belabid, Auteur
Année de publication :	2021
Article en page(s) :	15 p.
Langues :	Français
Catégories :	6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque
Mots-clés :	RAROC  risque de crédit  probabilité de défaut  modèle de score  capital économique  rentabilité  perte attendue.
Résumé :	Ce travail tente de proposer une étude de modélisation du risque de crédit via l’outil RAROC (Risk Adjusted Return On Capital) au sein de la Banque de Développement Local (BDL). Pour ce faire, la première étape consiste à développer un modèle de score qui permettra une estimation interne des probabilités de défaut, afin d’aboutir à la construction d’une règle de classification des entreprises basée sur les scores. Par la suite, nous procédons à l’estimation des capitaux économiques requis à la couverture des risques de contrepartie et les différents paramètres nécessaires à la construction de RAROC. A partir de là, cet article conduira, à une démarche d'ajustement de la rentabilité par le risque préalablement évalué. Les résultats obtenus suggèrent que la Banque de Développement Local, demeure solide face au risque de crédit, cependant, ceci n’empêche pas de dire que notre portefeuille n’est pas rentable car, les revenus du portefeuille couvrent les coûts opératoires engendrés, mais pas le montant de la perte moyenne attendue.

[article] La mesure de risque de crédit par la méthode RAROC et son impact sur la performance de la banque : Cas BDL [texte imprimé] / Lahna Belabid, Auteur . - 2021 . - 15 p.
Langues : Français
in Les cahiers de l'IFID > 3 [10/12/2021] . - 15 p.

Catégories :	6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque
Mots-clés :	RAROC  risque de crédit  probabilité de défaut  modèle de score  capital économique  rentabilité  perte attendue.
Résumé :	Ce travail tente de proposer une étude de modélisation du risque de crédit via l’outil RAROC (Risk Adjusted Return On Capital) au sein de la Banque de Développement Local (BDL). Pour ce faire, la première étape consiste à développer un modèle de score qui permettra une estimation interne des probabilités de défaut, afin d’aboutir à la construction d’une règle de classification des entreprises basée sur les scores. Par la suite, nous procédons à l’estimation des capitaux économiques requis à la couverture des risques de contrepartie et les différents paramètres nécessaires à la construction de RAROC. A partir de là, cet article conduira, à une démarche d'ajustement de la rentabilité par le risque préalablement évalué. Les résultats obtenus suggèrent que la Banque de Développement Local, demeure solide face au risque de crédit, cependant, ceci n’empêche pas de dire que notre portefeuille n’est pas rentable car, les revenus du portefeuille couvrent les coûts opératoires engendrés, mais pas le montant de la perte moyenne attendue.