Titre :	Stabilité financière et surveillance macro-prudentielle : test de résilience en matière du risque de liquidité avec application au système bancaire tunisien
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Mohamed Yassin OUERTANI, Auteur ; Mongi Safra, Auteur
Editeur :	Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D)
Année de publication :	2021
Importance :	130 p.
Présentation :	ill. tabl. en coul.
Format :	30 cm.
Langues :	Français
Catégories :	6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque
Mots-clés :	risque de liquidité  ratio de liquidité  LCR  ratio de transformation  LTD  GLS  banque
Résumé :	Ce travail de recherche vise à d'identifier les déterminants clés du risque de liquidité des banques tunisiennes mesuré par le ratio de liquidité LCR et le ratio de transformation LTD. Pour les deux études l'auteur adopte la méthode de moindre carré généralisé (GLS) des données de panel pour apprécier la relation entre ces déterminants aussi bien spécifiques aux banques que macroéconomiques et le risque de liquidité, en retenant un échantillon de 10 banques représentatives du secteur bancaire tunisien.
En ligne :	http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/39ème_Promotion_Banque/OUERTANI_Mohamed [...]

Stabilité financière et surveillance macro-prudentielle : test de résilience en matière du risque de liquidité avec application au système bancaire tunisien [texte imprimé] / Mohamed Yassin OUERTANI, Auteur ; Mongi Safra, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2021 . - 130 p. : ill. tabl. en coul. ; 30 cm.
Langues : Français

Catégories :	6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque
Mots-clés :	risque de liquidité  ratio de liquidité  LCR  ratio de transformation  LTD  GLS  banque
Résumé :	Ce travail de recherche vise à d'identifier les déterminants clés du risque de liquidité des banques tunisiennes mesuré par le ratio de liquidité LCR et le ratio de transformation LTD. Pour les deux études l'auteur adopte la méthode de moindre carré généralisé (GLS) des données de panel pour apprécier la relation entre ces déterminants aussi bien spécifiques aux banques que macroéconomiques et le risque de liquidité, en retenant un échantillon de 10 banques représentatives du secteur bancaire tunisien.
En ligne :	http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/39ème_Promotion_Banque/OUERTANI_Mohamed [...]