Titre :	Risque de crédit et Risque de liquidité : Effet de seuil sur la profitabilité bancaire
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Ghada Hannachi, Auteur ; Ramzi Bouguerra, Auteur
Editeur :	Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D)
Année de publication :	2023
Importance :	101 p.
Format :	30 cm.
Langues :	Français
Catégories :	6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque
Mots-clés :	risque de crédit  risque de liquidité  rentabilité bancaire  banque  Tunisie
Résumé :	Ce travail examine la relation entre risque de crédit, risque de liquidité et la rentabilité bancaire en utilisant des données de panel de 10 banques tunisiennes au cours de la période de 2007 à 2021. A l’aide de la méthode d’estimation des panels à transition lisse (Panel Smooth Threshold Regression), l'auteure montre que les relations entre risque de crédit-rentabilité bancaire et risque de liquidité-rentabilité bancaire sont non linéaires. les résultats empiriques confirment l’existence d’un effet de seuil dans leurs relations. Les tests empiriques montrent qu’il existe deux seuils optimaux égaux à 9.9% pour risque de crédit et 108% pour risque de liquidité. Contrairement à leurs effets positifs au-dessous de ces seuils optimaux, le risque de crédit et le risque de liquidité deviennent préjudiciables à la rentabilité bancaire dans un régime élevé.
En ligne :	https://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/40%C3%A8me_Banque/Hanachi_ghada.pdf

Risque de crédit et Risque de liquidité : Effet de seuil sur la profitabilité bancaire [texte imprimé] / Ghada Hannachi, Auteur ; Ramzi Bouguerra, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2023 . - 101 p. ; 30 cm.
Langues : Français

Catégories :	6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque
Mots-clés :	risque de crédit  risque de liquidité  rentabilité bancaire  banque  Tunisie
Résumé :	Ce travail examine la relation entre risque de crédit, risque de liquidité et la rentabilité bancaire en utilisant des données de panel de 10 banques tunisiennes au cours de la période de 2007 à 2021. A l’aide de la méthode d’estimation des panels à transition lisse (Panel Smooth Threshold Regression), l'auteure montre que les relations entre risque de crédit-rentabilité bancaire et risque de liquidité-rentabilité bancaire sont non linéaires. les résultats empiriques confirment l’existence d’un effet de seuil dans leurs relations. Les tests empiriques montrent qu’il existe deux seuils optimaux égaux à 9.9% pour risque de crédit et 108% pour risque de liquidité. Contrairement à leurs effets positifs au-dessous de ces seuils optimaux, le risque de crédit et le risque de liquidité deviennent préjudiciables à la rentabilité bancaire dans un régime élevé.
En ligne :	https://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/40%C3%A8me_Banque/Hanachi_ghada.pdf