Catalogue de la Bibliothèque de l'IFID
A partir de cette page vous pouvez :
| Titre : | La gestion du risque de liquidité par l'approche ALM Cas de la Banque Extérieure d'Algérie | | Type de document : | texte imprimé | | Auteurs : | Louiza HAMITOUCHE, Auteur ; Ramzi Bouguerra, Auteur | | Editeur : | Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) | | Année de publication : | 2023 | | Collection : | 41 ème Promotion | | Importance : | 107p | | Présentation : | Tab en Coul | | Langues : | Français | | Mots-clés : | Risque de liquidité gestion actif-passif (ALM) Box et Jenkins stress test | | Résumé : | Le risque de liquidité pour une institution bancaire se manifeste par son incapacité à honorer
ses obligations au moment convenu en utilisant ses actifs disponibles. Afin d'évaluer
l'exposition de la Banque Extérieure d'Algérie à ce risque, nous avons opté pour l'Approche
Actif-Passif (ALM).
Dans cette démarche, nous avons entamé la modélisation des dépôts à vue, qui présentent
un caractère imprévisible, en utilisant la méthode de Box et Jenkins sur un échantillon de 48
observations, couvrant la période du 31 décembre 2019 au 31 décembre 2022. Par la suite, nous
avons élaboré un profil d'échéances, déterminé les impasses en stocks et en flux, et utilisé
d'autres indicateurs de liquidité pour obtenir une vision plus précise de la situation de liquidité
de la banque. Notre analyse a été complétée par une évaluation de la résilience (stress test) de
la BEA selon l'approche scientifique de Monte Carlo.
Les résultats indiquent que la BEA présente une surliquidité sur une période de trois ans. La
simulation de scénarios de fuites de dépôts a démontré que la banque est globalement résiliente
à un choc de liquidité, bénéficiant d'un coussin de sécurité adéquat.
| | En ligne : | https://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/41%C3%A8me_Banque/HAMITOUCHE_Louiza.pdf |
La gestion du risque de liquidité par l'approche ALM Cas de la Banque Extérieure d'Algérie [texte imprimé] / Louiza HAMITOUCHE, Auteur ; Ramzi Bouguerra, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2023 . - 107p : Tab en Coul. - ( 41 ème Promotion) . Langues : Français | Mots-clés : | Risque de liquidité gestion actif-passif (ALM) Box et Jenkins stress test | | Résumé : | Le risque de liquidité pour une institution bancaire se manifeste par son incapacité à honorer
ses obligations au moment convenu en utilisant ses actifs disponibles. Afin d'évaluer
l'exposition de la Banque Extérieure d'Algérie à ce risque, nous avons opté pour l'Approche
Actif-Passif (ALM).
Dans cette démarche, nous avons entamé la modélisation des dépôts à vue, qui présentent
un caractère imprévisible, en utilisant la méthode de Box et Jenkins sur un échantillon de 48
observations, couvrant la période du 31 décembre 2019 au 31 décembre 2022. Par la suite, nous
avons élaboré un profil d'échéances, déterminé les impasses en stocks et en flux, et utilisé
d'autres indicateurs de liquidité pour obtenir une vision plus précise de la situation de liquidité
de la banque. Notre analyse a été complétée par une évaluation de la résilience (stress test) de
la BEA selon l'approche scientifique de Monte Carlo.
Les résultats indiquent que la BEA présente une surliquidité sur une période de trois ans. La
simulation de scénarios de fuites de dépôts a démontré que la banque est globalement résiliente
à un choc de liquidité, bénéficiant d'un coussin de sécurité adéquat.
| | En ligne : | https://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/41%C3%A8me_Banque/HAMITOUCHE_Louiza.pdf |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
| Disponibilité |
|---|
| 0900005821 | 41ème Promotion Banque | Mémoire | Bibliothèque de l'IFID | Banques | Disponible |
