Catalogue de la Bibliothèque de l'IFID
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Auteur Emna ALAYA
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Titre : La gestion du risque de liquidité par l’approche ALM : Cas de la STB Type de document : texte imprimé Auteurs : Emna ALAYA, Auteur ; Ramzi Bouguerra, Auteur Editeur : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) Année de publication : 2021 Importance : 77 p. Présentation : ill. tabl. en coul. Format : 30 cm. Langues : Français Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : établissements bancaires approche ALM risque de liquidité Box & Jenkins les impasses en liquidité stress test Résumé : Les risques bancaires font l'objet d'une attention particulière dans le système financier, l’actualité dans ce domaine réside dans la nécessité et l’importance d’une gestion plus efficace et plus performante de ces risques afin de garantir la pérennité et optimiser la rentabilité des établissements bancaires. C’est dans ce sens que l’approche ALM est apparue comme une méthode qui permet de gérer le risque de taux d’intérêt, le risque de change et notamment le risque de liquidité qui constitue le coeur de ce mémoire.
A cet effet, le présent travail de recherche vise à mettre en pratique la gestion du risque de liquidité par l’approche ALM au sein de la STB par le biais d’une multitude de méthodes tels que la méthode de modélisation de Box & Jenkins, les impasses en liquidité et le stress test.En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/39ème_Promotion_Banque/ALAYA_Emna.pdf La gestion du risque de liquidité par l’approche ALM : Cas de la STB [texte imprimé] / Emna ALAYA, Auteur ; Ramzi Bouguerra, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2021 . - 77 p. : ill. tabl. en coul. ; 30 cm.
Langues : Français
Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : établissements bancaires approche ALM risque de liquidité Box & Jenkins les impasses en liquidité stress test Résumé : Les risques bancaires font l'objet d'une attention particulière dans le système financier, l’actualité dans ce domaine réside dans la nécessité et l’importance d’une gestion plus efficace et plus performante de ces risques afin de garantir la pérennité et optimiser la rentabilité des établissements bancaires. C’est dans ce sens que l’approche ALM est apparue comme une méthode qui permet de gérer le risque de taux d’intérêt, le risque de change et notamment le risque de liquidité qui constitue le coeur de ce mémoire.
A cet effet, le présent travail de recherche vise à mettre en pratique la gestion du risque de liquidité par l’approche ALM au sein de la STB par le biais d’une multitude de méthodes tels que la méthode de modélisation de Box & Jenkins, les impasses en liquidité et le stress test.En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/39ème_Promotion_Banque/ALAYA_Emna.pdf Réservation
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