Stress test, outil de gestion du risque de crédit / Nesrine DAIMALLAH 

Public ISBD Titre : Stress test, outil de gestion du risque de crédit Type de document : texte imprimé Auteurs : Nesrine DAIMALLAH, Auteur ; Wafa Slimane, Auteur Editeur : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) Année de publication : 2021 Importance : 67 p. Présentation : ill. tabl. en coul. Format : 30 cm. Langues : Français Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : risque de crédit  réglementation prudentielle  crises  stress test Résumé : Le secteur bancaire est considéré comme une source de financement de l'activité économique par le biais du processus d'intermédiation financière (l'économie de la dette). La réglementation prudentielle et la connaissance des risques auxquels un établissement est exposé est donc une fonction sine qua non. C'est pourquoi les stress tests se sont considérablement développés et améliorés ces dernières années, d'abord en lien avec leur intégration dans l'accord Bale II pilier 2, puis par leur utilisation faite par les banques centrales au coeur de la crise financière. Dans le but de tester la solvabilité et la résistance de la CNEP Banque, l'auteur a appliqué un stress test sur le risque de crédit à partir des données allant de janvier 2014 jusqu'à juin 2021 en utilisant un modèle vectoriel à correction d'erreur (VECM) qui contient des variables macroéconomiques et spécifiques à la CNEP banque. Nous avons effectué des chocs adverses sur l'inflation et sur le ratio Loan Payment Plan « LPP3 ». Les résultats de cette recherche ont montré que les pertes sur les crédits bancaires sont significatives suite à une variation plausible et simultané de l'inflation et des provisions, ces pertes ont impacté la solvabilité de la banque. Enfin, l'auteur a conclu que l'impact de ces chocs est persistant, suite aux relations significatives entre les NPLs et ces deux variables. En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/39ème_Promotion_Banque/DAIMALLAH_NESRIN [...] Stress test, outil de gestion du risque de crédit [texte imprimé] / Nesrine DAIMALLAH, Auteur ; Wafa Slimane, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2021 . - 67 p. : ill. tabl. en coul. ; 30 cm. Langues : Français Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : risque de crédit  réglementation prudentielle  crises  stress test Résumé : Le secteur bancaire est considéré comme une source de financement de l'activité économique par le biais du processus d'intermédiation financière (l'économie de la dette). La réglementation prudentielle et la connaissance des risques auxquels un établissement est exposé est donc une fonction sine qua non. C'est pourquoi les stress tests se sont considérablement développés et améliorés ces dernières années, d'abord en lien avec leur intégration dans l'accord Bale II pilier 2, puis par leur utilisation faite par les banques centrales au coeur de la crise financière. Dans le but de tester la solvabilité et la résistance de la CNEP Banque, l'auteur a appliqué un stress test sur le risque de crédit à partir des données allant de janvier 2014 jusqu'à juin 2021 en utilisant un modèle vectoriel à correction d'erreur (VECM) qui contient des variables macroéconomiques et spécifiques à la CNEP banque. Nous avons effectué des chocs adverses sur l'inflation et sur le ratio Loan Payment Plan « LPP3 ». Les résultats de cette recherche ont montré que les pertes sur les crédits bancaires sont significatives suite à une variation plausible et simultané de l'inflation et des provisions, ces pertes ont impacté la solvabilité de la banque. Enfin, l'auteur a conclu que l'impact de ces chocs est persistant, suite aux relations significatives entre les NPLs et ces deux variables. En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/39ème_Promotion_Banque/DAIMALLAH_NESRIN [...]

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Exemplaires

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
0900005982	39 éme Promotion Banque	Mémoire	Bibliothèque de l'IFID	Banques	Disponible

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