| Titre : | Intuition des décideurs : Stress test inversé sur le risque du crédit de la BFPME | | Type de document : | texte imprimé | | Auteurs : | WASSIM GHADHAB, Auteur ; Kamel Naoui, Auteur | | Editeur : | Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) | | Année de publication : | 2023 | | Collection : | 41ème Promotion | | Importance : | 115p | | Présentation : | Tab en coul | | Langues : | Français | | Mots-clés : | stress test inversé , modèle VECM , modèle BSVAR , distribution à priori , statistique bayésienne , Matrice d'identification , scénarios . | | Résumé : | L'objectif de notre travail est d'appliquer le stress test inversé sur le risque de crédit afin d'évaluer l'impact des décision prises par les responsables sur le niveau des prêts non performants. Pour ce faire , nous avons suivi une approche en deux étapes : tout d'abord , une approche descriptive pour présenter les bases théoriques du risque de crédit et du stress test , puis une approche empirique . Dans cette approche empirique , nous avons critiqué le modèle VECM et construit un modèle BSVAR de risque de crédit plus complet . Enfin , nous adopté une démarche analytique pour évaluer la capacité de la banque après l'application des scénarios construits .
Les résultats de notre étude empirique indiquent une précision significative du modèle BSVAR par rapport au modèle VECM en termes de prévisions . Cela démontre l'importance de l’intégration de la matrice des effets instantanés et de la distribution à priori , qui enrichit le modèle en termes d'informations . La conception de la distribution à priori nous a conduit à la construction des scénarios qui décrivent la réaction des décideurs de la BFPME face à l'arrivée de nouvelles informations . L'analyse des résultats du stress test inversé dans le cas du choc extrême nous indique que vers la fin de l'an,née 2025 , tous les prêt accordés seront non performants . Cependant , sur la base de l'analyse des niveaux des hyperparamètre , nous avons décrire cette intuition et formuler des recommandations. | | En ligne : | https://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/41%C3%A8me_Banque/GHADHAB_Wassim.pdf |
Intuition des décideurs : Stress test inversé sur le risque du crédit de la BFPME [texte imprimé] / WASSIM GHADHAB, Auteur ; Kamel Naoui, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2023 . - 115p : Tab en coul. - ( 41ème Promotion) . Langues : Français | Mots-clés : | stress test inversé , modèle VECM , modèle BSVAR , distribution à priori , statistique bayésienne , Matrice d'identification , scénarios . | | Résumé : | L'objectif de notre travail est d'appliquer le stress test inversé sur le risque de crédit afin d'évaluer l'impact des décision prises par les responsables sur le niveau des prêts non performants. Pour ce faire , nous avons suivi une approche en deux étapes : tout d'abord , une approche descriptive pour présenter les bases théoriques du risque de crédit et du stress test , puis une approche empirique . Dans cette approche empirique , nous avons critiqué le modèle VECM et construit un modèle BSVAR de risque de crédit plus complet . Enfin , nous adopté une démarche analytique pour évaluer la capacité de la banque après l'application des scénarios construits .
Les résultats de notre étude empirique indiquent une précision significative du modèle BSVAR par rapport au modèle VECM en termes de prévisions . Cela démontre l'importance de l’intégration de la matrice des effets instantanés et de la distribution à priori , qui enrichit le modèle en termes d'informations . La conception de la distribution à priori nous a conduit à la construction des scénarios qui décrivent la réaction des décideurs de la BFPME face à l'arrivée de nouvelles informations . L'analyse des résultats du stress test inversé dans le cas du choc extrême nous indique que vers la fin de l'an,née 2025 , tous les prêt accordés seront non performants . Cependant , sur la base de l'analyse des niveaux des hyperparamètre , nous avons décrire cette intuition et formuler des recommandations. | | En ligne : | https://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/41%C3%A8me_Banque/GHADHAB_Wassim.pdf |
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