| Titre : | La Relation entre le Risque Opérationnel et la Performance Bancaire : Apport de la méthode "SMA" | | Type de document : | texte imprimé | | Auteurs : | GHADA DRIDI, Auteur ; Dorra Hmaied, Auteur | | Editeur : | Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) | | Année de publication : | 2023 | | Collection : | 41ème Promotion (Banque) | | Importance : | 120p | | Présentation : | Tab en coul | | Langues : | Français | | Mots-clés : | Risque opérationnel SMA performance rentabilité FGLS gestion intégrée des risques | | Résumé : | Le défi majeur pour les banques d’aujourd’hui est d’optimiser leurs systèmes de gestion des risques tout en respectant les exigences réglementaires. Afin d’y arriver il est nécessaire d’évaluer les répercussions de ces risques sur les banques. C’est dans ce cadre que s’inscrit notre travail en se focalisant en particulier sur l’impact du risque opérationnel sur la performance des banques tunisiennes cotées en bourse des valeurs mobilières de Tunisiev (BVMT). Le risque opérationnel, malgré qu’il ne soit pas récent, n’a commencé à être pris en considération qu’en 2004 avec la migration vers Bâle II. En 2017, une attention particulière a été tournée vers lui à travers l’importance accordée à ce risque par Bâle IV. En se basant sur cette nouvelle norme prudentielle et afin de répondre à l’objectif de notre étude, nous avons calculé, en premier lieu, la charge en capital allouée au titre du risque opérationnel par la méthode « SMA : Standardised Measurement Approach». En deuxième lieu, nous avons réalisé des tests statistiques sur un échantillon de neuf banques tunisiennes cotées sur BVMT durant une période de sept années allant de 2016 à 2022. Ces tests nous ont menées à appliquer l’estimation par les moindres carrés généralisées robustes (FGLS) sur trois modèles à effets aléatoires. Les résultats ont démontré, premièrement, que les exigences en fonds propres au titre du risque opérationnel freinent la performance bancaire. D’où la nécessité, d’une part, d’appliquer la méthode « SMA » qui permet d’optimiser le capital alloué au titre du risque opérationnel. D’autre part d’instaurer un système de gestion de risque opérationnel efficace. Deuxièmement, qu’une gestion intégrée entre le risque opérationnel et le risque de crédit permet
de réduire l’effet de ce dernier sur la rentabilité des banques tunisiennes.
| | En ligne : | https://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/41%C3%A8me_Banque/DRIDI_Ghada.pdf |
La Relation entre le Risque Opérationnel et la Performance Bancaire : Apport de la méthode "SMA" [texte imprimé] / GHADA DRIDI, Auteur ; Dorra Hmaied, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2023 . - 120p : Tab en coul. - ( 41ème Promotion (Banque)) . Langues : Français | Mots-clés : | Risque opérationnel SMA performance rentabilité FGLS gestion intégrée des risques | | Résumé : | Le défi majeur pour les banques d’aujourd’hui est d’optimiser leurs systèmes de gestion des risques tout en respectant les exigences réglementaires. Afin d’y arriver il est nécessaire d’évaluer les répercussions de ces risques sur les banques. C’est dans ce cadre que s’inscrit notre travail en se focalisant en particulier sur l’impact du risque opérationnel sur la performance des banques tunisiennes cotées en bourse des valeurs mobilières de Tunisiev (BVMT). Le risque opérationnel, malgré qu’il ne soit pas récent, n’a commencé à être pris en considération qu’en 2004 avec la migration vers Bâle II. En 2017, une attention particulière a été tournée vers lui à travers l’importance accordée à ce risque par Bâle IV. En se basant sur cette nouvelle norme prudentielle et afin de répondre à l’objectif de notre étude, nous avons calculé, en premier lieu, la charge en capital allouée au titre du risque opérationnel par la méthode « SMA : Standardised Measurement Approach». En deuxième lieu, nous avons réalisé des tests statistiques sur un échantillon de neuf banques tunisiennes cotées sur BVMT durant une période de sept années allant de 2016 à 2022. Ces tests nous ont menées à appliquer l’estimation par les moindres carrés généralisées robustes (FGLS) sur trois modèles à effets aléatoires. Les résultats ont démontré, premièrement, que les exigences en fonds propres au titre du risque opérationnel freinent la performance bancaire. D’où la nécessité, d’une part, d’appliquer la méthode « SMA » qui permet d’optimiser le capital alloué au titre du risque opérationnel. D’autre part d’instaurer un système de gestion de risque opérationnel efficace. Deuxièmement, qu’une gestion intégrée entre le risque opérationnel et le risque de crédit permet
de réduire l’effet de ce dernier sur la rentabilité des banques tunisiennes.
| | En ligne : | https://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/41%C3%A8me_Banque/DRIDI_Ghada.pdf |
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