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Auteur Louiza HAMITOUCHE
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La gestion du risque de liquidité par l'approche ALM Cas de la Banque Extérieure d'Algérie / Louiza HAMITOUCHE
Titre : La gestion du risque de liquidité par l'approche ALM Cas de la Banque Extérieure d'Algérie Type de document : texte imprimé Auteurs : Louiza HAMITOUCHE, Auteur ; Ramzi Bouguerra, Auteur Editeur : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) Année de publication : 2023 Collection : 41 ème Promotion Importance : 107p Présentation : Tab en Coul Langues : Français Mots-clés : Risque de liquidité gestion actif-passif (ALM) Box et Jenkins stress test Résumé : Le risque de liquidité pour une institution bancaire se manifeste par son incapacité à honorer
ses obligations au moment convenu en utilisant ses actifs disponibles. Afin d'évaluer
l'exposition de la Banque Extérieure d'Algérie à ce risque, nous avons opté pour l'Approche
Actif-Passif (ALM).
Dans cette démarche, nous avons entamé la modélisation des dépôts à vue, qui présentent
un caractère imprévisible, en utilisant la méthode de Box et Jenkins sur un échantillon de 48
observations, couvrant la période du 31 décembre 2019 au 31 décembre 2022. Par la suite, nous
avons élaboré un profil d'échéances, déterminé les impasses en stocks et en flux, et utilisé
d'autres indicateurs de liquidité pour obtenir une vision plus précise de la situation de liquidité
de la banque. Notre analyse a été complétée par une évaluation de la résilience (stress test) de
la BEA selon l'approche scientifique de Monte Carlo.
Les résultats indiquent que la BEA présente une surliquidité sur une période de trois ans. La
simulation de scénarios de fuites de dépôts a démontré que la banque est globalement résiliente
à un choc de liquidité, bénéficiant d'un coussin de sécurité adéquat.
En ligne : https://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/41%C3%A8me_Banque/HAMITOUCHE_Louiza.pdf La gestion du risque de liquidité par l'approche ALM Cas de la Banque Extérieure d'Algérie [texte imprimé] / Louiza HAMITOUCHE, Auteur ; Ramzi Bouguerra, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2023 . - 107p : Tab en Coul. - (41 ème Promotion) .
Langues : Français
Mots-clés : Risque de liquidité gestion actif-passif (ALM) Box et Jenkins stress test Résumé : Le risque de liquidité pour une institution bancaire se manifeste par son incapacité à honorer
ses obligations au moment convenu en utilisant ses actifs disponibles. Afin d'évaluer
l'exposition de la Banque Extérieure d'Algérie à ce risque, nous avons opté pour l'Approche
Actif-Passif (ALM).
Dans cette démarche, nous avons entamé la modélisation des dépôts à vue, qui présentent
un caractère imprévisible, en utilisant la méthode de Box et Jenkins sur un échantillon de 48
observations, couvrant la période du 31 décembre 2019 au 31 décembre 2022. Par la suite, nous
avons élaboré un profil d'échéances, déterminé les impasses en stocks et en flux, et utilisé
d'autres indicateurs de liquidité pour obtenir une vision plus précise de la situation de liquidité
de la banque. Notre analyse a été complétée par une évaluation de la résilience (stress test) de
la BEA selon l'approche scientifique de Monte Carlo.
Les résultats indiquent que la BEA présente une surliquidité sur une période de trois ans. La
simulation de scénarios de fuites de dépôts a démontré que la banque est globalement résiliente
à un choc de liquidité, bénéficiant d'un coussin de sécurité adéquat.
En ligne : https://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/41%C3%A8me_Banque/HAMITOUCHE_Louiza.pdf Réservation
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- ifidmag.inst@ifid.org.tn