Evaluation du risque de crédit par la méthode RAROC et son impact sur la rentabilité de la banque : cas QNB Tunisie / Hajer REBAI 

Public ISBD Titre : Evaluation du risque de crédit par la méthode RAROC et son impact sur la rentabilité de la banque : cas QNB Tunisie Type de document : texte imprimé Auteurs : Hajer REBAI, Auteur ; Olfa BENOUDA, Auteur Editeur : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) Année de publication : 2023 Collection : 41 ème Promotion Importance : 77p Présentation : Tab en coul Langues : Français Mots-clés : RAROC  réglementation prudentielle  risque de crédit  probabilité de défaut ajustement de la rentabilité  risque/rendement  rentabilité. Résumé : Au sein du secteur financier, en particulier dans les établissements bancaires, tous sont confrontés au risque de crédit. Ce risque peut être défini comme un phénomène paradoxal qui entraîne des pertes pour la banque. Au cours des deux dernières décennies, d’importants progrès techniques ont considérablement fait évoluer le marché. Depuis les années 1990, les marchés financiers ont vu l’émergence d’une toute nouvelle classe d’instruments financiers, connue sous le nom de "dérivés de crédit". Ces produits permettent de se protéger contre l’exposition au risque de crédit et de le gérer de manière dynamique. Par la suite, en 2004, le comité de Bâle a mis en place de nouvelles réglementations prudentielles, témoignant ainsi des avancées réalisées dans ce contexte. Dans cette perspective, les établissements bancaires orientent leur gestion interne afin de répondre à ces nouvelles exigences réglementairesetdemieuxgérerlerisquedecrédit.Lesbanquesdisposentdeplusieursinstruments et méthodes pour gérer et mesurer le risque de crédit, dans le but de maximiser le couple risque/rendement. L’un des outils majeurs dans cette problématique est le RAROC. LeRAROCestunemesurederentabilitéquiprendencomptelesniveauxderisqueassociés aucrédit.Ilpermetd’évaluerlarentabilitéd’uneactivitéoud’uninvestissemententenantcompte du niveau de risque associé. En intégrant le risque de crédit, le RAROC offre une vision plus complète de la performance en prenant en considération les pertes potentielles liées au risque de crédit.Ainsi,ilpermetauxbanquesdeprendredesdécisionséclairéesenévaluantlesopportunités deprofittoutengérantlerisquedecréditdemanièreadéquate.Cetravailprésenterauneapproche visant à ajuster la rentabilité en fonction du risque évalué, ce qui permettra ensuite de tirer des conclusions sur l’appréciation de la rentabilité au sein d’un établissement de crédit. En ligne : https://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/41%C3%A8me_Banque/REBAI_Hejer.pdf Evaluation du risque de crédit par la méthode RAROC et son impact sur la rentabilité de la banque : cas QNB Tunisie [texte imprimé] / Hajer REBAI, Auteur ; Olfa BENOUDA, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2023 . - 77p : Tab en coul. - (41 ème Promotion) . Langues : Français Mots-clés : RAROC  réglementation prudentielle  risque de crédit  probabilité de défaut ajustement de la rentabilité  risque/rendement  rentabilité. Résumé : Au sein du secteur financier, en particulier dans les établissements bancaires, tous sont confrontés au risque de crédit. Ce risque peut être défini comme un phénomène paradoxal qui entraîne des pertes pour la banque. Au cours des deux dernières décennies, d’importants progrès techniques ont considérablement fait évoluer le marché. Depuis les années 1990, les marchés financiers ont vu l’émergence d’une toute nouvelle classe d’instruments financiers, connue sous le nom de "dérivés de crédit". Ces produits permettent de se protéger contre l’exposition au risque de crédit et de le gérer de manière dynamique. Par la suite, en 2004, le comité de Bâle a mis en place de nouvelles réglementations prudentielles, témoignant ainsi des avancées réalisées dans ce contexte. Dans cette perspective, les établissements bancaires orientent leur gestion interne afin de répondre à ces nouvelles exigences réglementairesetdemieuxgérerlerisquedecrédit.Lesbanquesdisposentdeplusieursinstruments et méthodes pour gérer et mesurer le risque de crédit, dans le but de maximiser le couple risque/rendement. L’un des outils majeurs dans cette problématique est le RAROC. LeRAROCestunemesurederentabilitéquiprendencomptelesniveauxderisqueassociés aucrédit.Ilpermetd’évaluerlarentabilitéd’uneactivitéoud’uninvestissemententenantcompte du niveau de risque associé. En intégrant le risque de crédit, le RAROC offre une vision plus complète de la performance en prenant en considération les pertes potentielles liées au risque de crédit.Ainsi,ilpermetauxbanquesdeprendredesdécisionséclairéesenévaluantlesopportunités deprofittoutengérantlerisquedecréditdemanièreadéquate.Cetravailprésenterauneapproche visant à ajuster la rentabilité en fonction du risque évalué, ce qui permettra ensuite de tirer des conclusions sur l’appréciation de la rentabilité au sein d’un établissement de crédit. En ligne : https://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/41%C3%A8me_Banque/REBAI_Hejer.pdf

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Impact of Bank Competition on Financial Stability: A Study on Tunisian Banks / Mariem Turki 

Public ISBD Titre : Impact of Bank Competition on Financial Stability: A Study on Tunisian Banks Type de document : texte imprimé Auteurs : Mariem Turki, Auteur ; Olfa BENOUDA, Auteur Editeur : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) Année de publication : 2023 Collection : 41 ème Promotion Importance : 118p Présentation : Tab en coul Langues : Anglais Mots-clés : Bank competition  financial stability  Tunisia  from 2009 to 2022  namely Z- score  non - performng loans Résumé : This paper aims to analyze the dynamics of the relationship between bank competition and financial stability in Tunisia from 2009 to 2022 . The stability analysis relied on two indicators , namely Z- score and non - performng loans , while the level of competition was estimated inversely through the Herfindahl - Hirschman index . The study employs the Generalized Method of Moments -GMM- for analysis . The results initially indicated evidence in line with the competition stability paradigm when using Z- score as a proxy .Later , the finding aligned with the competition - fragility paradigm when using non - performing loans . Our research ultimately unveils a non-linearrelationship between bank competition and financial stability within the Tunisian banking secor . Additionally , the study explores the interaction between the size of banks and competitive dynamics in Tunisia's banking secor . En ligne : https://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/41%C3%A8me_Banque/TURKI_Mariem.pdf Impact of Bank Competition on Financial Stability: A Study on Tunisian Banks [texte imprimé] / Mariem Turki, Auteur ; Olfa BENOUDA, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2023 . - 118p : Tab en coul. - (41 ème Promotion) . Langues : Anglais Mots-clés : Bank competition  financial stability  Tunisia  from 2009 to 2022  namely Z- score  non - performng loans Résumé : This paper aims to analyze the dynamics of the relationship between bank competition and financial stability in Tunisia from 2009 to 2022 . The stability analysis relied on two indicators , namely Z- score and non - performng loans , while the level of competition was estimated inversely through the Herfindahl - Hirschman index . The study employs the Generalized Method of Moments -GMM- for analysis . The results initially indicated evidence in line with the competition stability paradigm when using Z- score as a proxy .Later , the finding aligned with the competition - fragility paradigm when using non - performing loans . Our research ultimately unveils a non-linearrelationship between bank competition and financial stability within the Tunisian banking secor . Additionally , the study explores the interaction between the size of banks and competitive dynamics in Tunisia's banking secor . En ligne : https://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/41%C3%A8me_Banque/TURKI_Mariem.pdf

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Stress test du risque de crédit : Cas des banques tunisiennes / Islem HAMMAMI 

Public ISBD Titre : Stress test du risque de crédit : Cas des banques tunisiennes Type de document : texte imprimé Auteurs : Islem HAMMAMI, Auteur ; Olfa BENOUDA, Auteur Editeur : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) Année de publication : 2023 Collection : 41 ème Promotion Importance : 104p Présentation : Tab en Coul Langues : Français Mots-clés : Banques Tunisiennes  déterminants du risque de crédit  Panel GLS  ratio de solvabilité  scénarii  stress test  résilience Résumé : Dans cette étude, nous analysons la résilience des banques commerciales tunisiennes face à une augmentation du risque de crédit suite à des perturbations macroéconomiques. Nous avons examiné les déterminants clés du risque de crédit des banques tunisiennes mesuré par le ratio des prêts non performants. Nous optons pour la méthode des moindres carrés généralisés(GLS) sur les données de panel pour analyser la relation entre ces déterminants aussi bien spécifiques aux banques que macroéconomiques et le risque de crédit, avec un échantillon de 10 banques représentatives du secteur bancaire tunisien. En se basant sur les valeurs prévues des prêts non performants, le nouveau ratio de solvabilité est calculé selon les divers scénarii. Finalement, les résultats du stress test suggèrent que le secteur bancaire tunisien est résistant face aux scénarii macroéconomiques sévères. En ligne : https://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/41%C3%A8me_Banque/HAMMAMI_Islem.pdf Stress test du risque de crédit : Cas des banques tunisiennes [texte imprimé] / Islem HAMMAMI, Auteur ; Olfa BENOUDA, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2023 . - 104p : Tab en Coul. - (41 ème Promotion) . Langues : Français Mots-clés : Banques Tunisiennes  déterminants du risque de crédit  Panel GLS  ratio de solvabilité  scénarii  stress test  résilience Résumé : Dans cette étude, nous analysons la résilience des banques commerciales tunisiennes face à une augmentation du risque de crédit suite à des perturbations macroéconomiques. Nous avons examiné les déterminants clés du risque de crédit des banques tunisiennes mesuré par le ratio des prêts non performants. Nous optons pour la méthode des moindres carrés généralisés(GLS) sur les données de panel pour analyser la relation entre ces déterminants aussi bien spécifiques aux banques que macroéconomiques et le risque de crédit, avec un échantillon de 10 banques représentatives du secteur bancaire tunisien. En se basant sur les valeurs prévues des prêts non performants, le nouveau ratio de solvabilité est calculé selon les divers scénarii. Finalement, les résultats du stress test suggèrent que le secteur bancaire tunisien est résistant face aux scénarii macroéconomiques sévères. En ligne : https://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/41%C3%A8me_Banque/HAMMAMI_Islem.pdf

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