| Titre : | L’impact du risque de liquidité sur la performance bancaire : Cas des banques tunisiennes | | Type de document : | texte imprimé | | Auteurs : | Arwa MASMOUDI, Auteur ; Ghazi Boulila, Auteur | | Editeur : | Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) | | Année de publication : | 2023 | | Collection : | 41 ème Promotion | | Importance : | 116p | | Présentation : | Tab en coul | | Langues : | Français | | Mots-clés : | Risque de liquidité ratio de liquidité ratio de transformation performance bancaire banques tunisiennes données de panel test de causalité de Granger | | Résumé : | Cette étude examine l'impact du risque de liquidité sur la performance bancaire. Afin
d'atteindre cet objectif, nous avons étudié dans un premier temps la relation entre le risque de
liquidité, mesuré par le ratio de transformation LTD et le ratio de liquidité LCR, et la
performance financière de l'ATB au cours de la période de septembre 2018 à juin 2023, en nous
appuyant sur une analyse graphique et statistique. Les résultats du test de causalité de Granger
montrent uniquement l'existence d'une relation de causalité unidirectionnelle de la marge nette
d'intérêt vers le ratio LCR.
Dans un deuxième temps, nous avons utilisé des données de panel de 10 banques
représentatives du secteur bancaire tunisien, pour la période allant de 2003 à 2022. L’objectif
était d’évaluer l’impact du risque de liquidité, mesuré par le ratio crédits/dépôts, sur la
performance des banques, évaluée à travers la marge nette d’intérêt. Nous avons constaté que
le ratio crédits/dépôts exerce un impact significativement positif sur la performance financière
des banques tunisiennes. Par ailleurs, le ratio des capitaux propres par rapport au total des actifs
ainsi que la concentration du marché bancaire présentent un impact positif et significatif sur la
performance de ces banques. En revanche, les prêts non-performants et la taille de la banque
ont un effet négatif et significatif sur la marge nette d’intérêt.
Les résultats de cette étude pourraient revêtir une grande importance pour les directeurs
de banque, afin d'élaborer des stratégies appropriées pour gérer le risque de liquidité et
améliorer leurs performances.
| | En ligne : | https://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/41%C3%A8me_Banque/MASMOUDI_Arwa.pdf |
L’impact du risque de liquidité sur la performance bancaire : Cas des banques tunisiennes [texte imprimé] / Arwa MASMOUDI, Auteur ; Ghazi Boulila, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2023 . - 116p : Tab en coul. - ( 41 ème Promotion) . Langues : Français | Mots-clés : | Risque de liquidité ratio de liquidité ratio de transformation performance bancaire banques tunisiennes données de panel test de causalité de Granger | | Résumé : | Cette étude examine l'impact du risque de liquidité sur la performance bancaire. Afin
d'atteindre cet objectif, nous avons étudié dans un premier temps la relation entre le risque de
liquidité, mesuré par le ratio de transformation LTD et le ratio de liquidité LCR, et la
performance financière de l'ATB au cours de la période de septembre 2018 à juin 2023, en nous
appuyant sur une analyse graphique et statistique. Les résultats du test de causalité de Granger
montrent uniquement l'existence d'une relation de causalité unidirectionnelle de la marge nette
d'intérêt vers le ratio LCR.
Dans un deuxième temps, nous avons utilisé des données de panel de 10 banques
représentatives du secteur bancaire tunisien, pour la période allant de 2003 à 2022. L’objectif
était d’évaluer l’impact du risque de liquidité, mesuré par le ratio crédits/dépôts, sur la
performance des banques, évaluée à travers la marge nette d’intérêt. Nous avons constaté que
le ratio crédits/dépôts exerce un impact significativement positif sur la performance financière
des banques tunisiennes. Par ailleurs, le ratio des capitaux propres par rapport au total des actifs
ainsi que la concentration du marché bancaire présentent un impact positif et significatif sur la
performance de ces banques. En revanche, les prêts non-performants et la taille de la banque
ont un effet négatif et significatif sur la marge nette d’intérêt.
Les résultats de cette étude pourraient revêtir une grande importance pour les directeurs
de banque, afin d'élaborer des stratégies appropriées pour gérer le risque de liquidité et
améliorer leurs performances.
| | En ligne : | https://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/41%C3%A8me_Banque/MASMOUDI_Arwa.pdf |
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