Futures et options / John C. Hull

Public ISBD Titre : Futures et options : principes fondamentaux Type de document : texte imprimé Auteurs : John C. Hull (1946-....), Auteur ; Patrick Roger (1956-....), Traducteur ; Christophe Hénot, Traducteur ; Laurent Deville, Traducteur Mention d'édition : 6e éd. Editeur : Paris : Pearson education France Année de publication : cop. 2009 Importance : 1 vol. (XX-580 p.) - 1 disque optique numérique (CD-ROM) Présentation : couv. ill. en coul. : coul., son. Format : 23 cm ; 12 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7440-7370-0 Prix : 45 EUR Note générale : Index. Glossaire Langues : Français Langues originales : Anglais Mots-clés : Options (finances)  Marchés à terme d'instruments financiers Index. décimale : 332 Résumé : Cet ouvrage est également disponible en anglais[1] Mondialement connu pour son expertise, John hull est l'auteur de plusieurs best-sellers en finance. Spécialement conçu pour les étudiants, Futures et options : principes fondamentaux constitue le livre d'introduction idéal pour les cours sur les produits dérivés. Hull met à profit toutes ses qualités de pédagogue et rend cette discipline accessible. Chaque concept est suivi d'une illustration tandis que les mathématiques occupent uniquement la place nécessaire : ce qui est secondaire est reporté en annexe et les notations sont simplifiées. Les 23 chapitres présentent l'ensemble des produits (contrats à terme, options, futures, swaps, etc.), et expliquent comment les évaluer et gérer les risques inhérents. Parmi les sujets couverts : />- l'usage des futures dans les opérations de couverture />- les modèles d'évaluation et les méthodes numériques />- le risque de crédit (méthodes de mesure et dérivés de crédit) />- les hedges funds />- la VaR (Value at Risk) />- l'approche variance-covariance />- les dérivés climatiques, d'assurance et d'énergie Les mécanismes à l'origine de la crise financière qui a débuté en 2007 sont analysés dans les chapitres 21 et 23. Par ailleurs, les récents scandales financiers sont traités dans des encadrés spécifiques. De nombreux exemples concrets viennent illustrer les concepts. De plus, chaque chapitre s'achève par un résumé, une bibliographie, des problèmes et exercices, ainsi que des questions complémentaires. Plus de 500 mises en situation permettent donc à l'étudiant de tester sa compréhension des notions étudiées. CD-ROM offert (en version originale) ! Inclus, le logiciel créé par l'auteur (DerivaGem v. 1.51.01) et dédié à la valorisation des actifs dérivés sous Excel. Il comprend un module pour calculer la valeur des options (européennes, américaines et exotiques), les lettres grecques, les dérivés de taux d'intérêt, ainsi qu'un module pour développer ses propres applications. Le manuel le plus accessible sur les produits dérivés, écrit par l'expert mondial de la discipline ! Futures et options : principes fondamentaux [texte imprimé] / John C. Hull (1946-....), Auteur ; Patrick Roger (1956-....), Traducteur ; Christophe Hénot, Traducteur ; Laurent Deville, Traducteur  . -  6e éd. . - Paris : Pearson education France, cop. 2009 . - 1 vol. (XX-580 p.) - 1 disque optique numérique (CD-ROM) : couv. ill. en coul. : coul., son. ; 23 cm ; 12 cm. ISBN : 978-2-7440-7370-0 : 45 EUR Index. Glossaire Langues : Français Langues originales : Anglais Mots-clés : Options (finances)  Marchés à terme d'instruments financiers Index. décimale : 332 Résumé : Cet ouvrage est également disponible en anglais[1] Mondialement connu pour son expertise, John hull est l'auteur de plusieurs best-sellers en finance. Spécialement conçu pour les étudiants, Futures et options : principes fondamentaux constitue le livre d'introduction idéal pour les cours sur les produits dérivés. Hull met à profit toutes ses qualités de pédagogue et rend cette discipline accessible. Chaque concept est suivi d'une illustration tandis que les mathématiques occupent uniquement la place nécessaire : ce qui est secondaire est reporté en annexe et les notations sont simplifiées. Les 23 chapitres présentent l'ensemble des produits (contrats à terme, options, futures, swaps, etc.), et expliquent comment les évaluer et gérer les risques inhérents. Parmi les sujets couverts : />- l'usage des futures dans les opérations de couverture />- les modèles d'évaluation et les méthodes numériques />- le risque de crédit (méthodes de mesure et dérivés de crédit) />- les hedges funds />- la VaR (Value at Risk) />- l'approche variance-covariance />- les dérivés climatiques, d'assurance et d'énergie Les mécanismes à l'origine de la crise financière qui a débuté en 2007 sont analysés dans les chapitres 21 et 23. Par ailleurs, les récents scandales financiers sont traités dans des encadrés spécifiques. De nombreux exemples concrets viennent illustrer les concepts. De plus, chaque chapitre s'achève par un résumé, une bibliographie, des problèmes et exercices, ainsi que des questions complémentaires. Plus de 500 mises en situation permettent donc à l'étudiant de tester sa compréhension des notions étudiées. CD-ROM offert (en version originale) ! Inclus, le logiciel créé par l'auteur (DerivaGem v. 1.51.01) et dédié à la valorisation des actifs dérivés sous Excel. Il comprend un module pour calculer la valeur des options (européennes, américaines et exotiques), les lettres grecques, les dérivés de taux d'intérêt, ainsi qu'un module pour développer ses propres applications. Le manuel le plus accessible sur les produits dérivés, écrit par l'expert mondial de la discipline !

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0900003630	332 HUL	Livre	Bibliothèque de l'IFID	Finances	Disponible

Gestion de production / Patrick Roger

Public ISBD Titre : Gestion de production Type de document : texte imprimé Auteurs : Patrick Roger (1956-....), Auteur Editeur : Paris : Dalloz Année de publication : 1992 Collection : Précis Dalloz Sous-collection : Gestion num. 1992 Importance : XI-260 p. Présentation : ill., couv. ill. en coul. Format : 22 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-247-01342-5 Prix : 150 F Note générale : Bibliogr. 256-258. Index Langues : Français Mots-clés : Production  Gestion Index. décimale : 658.5 Gestion de production [texte imprimé] / Patrick Roger (1956-....), Auteur . - Paris : Dalloz, 1992 . - XI-260 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm. - (Précis Dalloz. Gestion; 1992) . ISBN : 978-2-247-01342-5 : 150 F Bibliogr. 256-258. Index Langues : Français Mots-clés : Production  Gestion Index. décimale : 658.5

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0900002067	658.5 ROG	Livre	Bibliothèque de l'IFID	Finances	Disponible

Options, futures et autres actifs dérivés / John C. Hull

Public ISBD Titre : Options, futures et autres actifs dérivés Type de document : texte imprimé Auteurs : John C. Hull (1946-....), Auteur ; Patrick Roger (1956-....), Directeur de publication, rédacteur en chef ; Christophe Hénot, Traducteur ; Laurent Deville, Traducteur Mention d'édition : 5e éd. Editeur : Paris : Pearson education Année de publication : 2004 Importance : 1 livre (806 p.) - 1 disque optique numérique (CD-ROM) Présentation : ill., couv. ill. en coul. : coul., son. Format : 23 cm ; 12 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7440-7018-1 Prix : 59 EUR Note générale : Index Langues : Français Langues originales : Anglais Mots-clés : Marché financier  Problèmes et exercices  Options (finances )  Marchés à terme d'instruments financiers Index. décimale : 332 Options, futures et autres actifs dérivés [texte imprimé] / John C. Hull (1946-....), Auteur ; Patrick Roger (1956-....), Directeur de publication, rédacteur en chef ; Christophe Hénot, Traducteur ; Laurent Deville, Traducteur  . -  5e éd. . - Paris : Pearson education, 2004 . - 1 livre (806 p.) - 1 disque optique numérique (CD-ROM) : ill., couv. ill. en coul. : coul., son. ; 23 cm ; 12 cm. ISBN : 978-2-7440-7018-1 : 59 EUR Index Langues : Français Langues originales : Anglais Mots-clés : Marché financier  Problèmes et exercices  Options (finances )  Marchés à terme d'instruments financiers Index. décimale : 332

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0900003355	332 HUL	Livre	Bibliothèque de l'IFID	Finances	Disponible

Options, futures et autres actifs dérivés / John C. Hull

Public ISBD Titre : Options, futures et autres actifs dérivés Type de document : texte imprimé Auteurs : John C. Hull (1946-....), Auteur ; Patrick Roger (1956-....), Directeur de publication, rédacteur en chef ; Christophe Hénot, Traducteur ; Laurent Deville, Traducteur Mention d'édition : 6e éd. Editeur : Paris : Pearson education Année de publication : cop. 2007 Importance : 1 vol. (815 p.) - 1 disque optique numérique (CD-ROM) Présentation : ill., couv. ill. en coul. : coul., son. Format : 23 cm ; 12 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7440-7179-9 Prix : 59 EUR Note générale : Index Langues : Français Langues originales : Anglais Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Investissement:Marché financier Mots-clés : Marché financier  Options (finances)  Marchés à terme d'instruments financiers  Problèmes et exercices  Risque de crédit  Bâle II  Stratégie de couverture  Détermination de prix  Dérivé de crédit  actif dérivé Index. décimale : 332 Résumé : L'ouvrage fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique (contrats à terme, options, futures, swaps...) et la gestion des risques qu'ils impliquent ; il fait un usage raisonné des mathématiques (explications claires, notations choisies, sélection de l'essentiel). Cette sixième édition se distingue par : une mise à jour importante des chapitres sur le risque de crédit et les dérivés de crédit afin d'intégrer les derniers développements de ces marchés ; de nouveaux développements sur la taille des marchés dérivés, Bâle II, le modèle variance-gamma, les ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de copula et les stock-options ; une cinquantaine de nouveaux encadrés analysant des pratiques ou des cas d'entreprise (les Hedge funds, la faillite de la banque Barings, la couverture de l'exploitation des mines d'or.);un plan retravaillé pour plus de pédagogie et de clarté : les taux et les contrats sur taux sont traités en deux chapitres distincts ; les questions spécifiques aux ajustements ont été rassemblées en un seul chapitre. Options, futures et autres actifs dérivés [texte imprimé] / John C. Hull (1946-....), Auteur ; Patrick Roger (1956-....), Directeur de publication, rédacteur en chef ; Christophe Hénot, Traducteur ; Laurent Deville, Traducteur  . -  6e éd. . - Paris : Pearson education, cop. 2007 . - 1 vol. (815 p.) - 1 disque optique numérique (CD-ROM) : ill., couv. ill. en coul. : coul., son. ; 23 cm ; 12 cm. ISBN : 978-2-7440-7179-9 : 59 EUR Index Langues : Français Langues originales : Anglais Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Investissement:Marché financier Mots-clés : Marché financier  Options (finances)  Marchés à terme d'instruments financiers  Problèmes et exercices  Risque de crédit  Bâle II  Stratégie de couverture  Détermination de prix  Dérivé de crédit  actif dérivé Index. décimale : 332 Résumé : L'ouvrage fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique (contrats à terme, options, futures, swaps...) et la gestion des risques qu'ils impliquent ; il fait un usage raisonné des mathématiques (explications claires, notations choisies, sélection de l'essentiel). Cette sixième édition se distingue par : une mise à jour importante des chapitres sur le risque de crédit et les dérivés de crédit afin d'intégrer les derniers développements de ces marchés ; de nouveaux développements sur la taille des marchés dérivés, Bâle II, le modèle variance-gamma, les ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de copula et les stock-options ; une cinquantaine de nouveaux encadrés analysant des pratiques ou des cas d'entreprise (les Hedge funds, la faillite de la banque Barings, la couverture de l'exploitation des mines d'or.);un plan retravaillé pour plus de pédagogie et de clarté : les taux et les contrats sur taux sont traités en deux chapitres distincts ; les questions spécifiques aux ajustements ont été rassemblées en un seul chapitre.

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0900003356	332 HUL	Livre	Bibliothèque de l'IFID	Finances	Disponible

Options, futures et autres actifs dérivés / John C. Hull

Public ISBD Titre : Options, futures et autres actifs dérivés : corrigés des exercices Type de document : texte imprimé Auteurs : John C. Hull (1946-....), Auteur ; Patrick Roger (1956-....), Traducteur ; Laurent Deville, Traducteur Mention d'édition : 6e éd. Editeur : Paris : Pearson education Année de publication : impr. 2007 Importance : 1 vol. (233 p.) Présentation : graph., couv. ill. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7440-7231-4 Prix : 30,00 EUR Langues : Français Langues originales : Anglais Mots-clés :   Marché financier  Problèmes et exercices  Options (finances)  Problèmes et exercices  Marchés à terme d'instruments financiers  Problèmes et exercices Index. décimale : 332.6 Résumé : Cet ouvrage est le recueil de solutions accompagnant le manuel Options, futures et autres actifs dérivés, 6e éd. Tous les exercices et problèmes du manuel trouveront ici leur solution. Options, futures et autres actifs dérivés : corrigés des exercices [texte imprimé] / John C. Hull (1946-....), Auteur ; Patrick Roger (1956-....), Traducteur ; Laurent Deville, Traducteur  . -  6e éd. . - Paris : Pearson education, impr. 2007 . - 1 vol. (233 p.) : graph., couv. ill. ; 24 cm. ISBN : 978-2-7440-7231-4 : 30,00 EUR Langues : Français Langues originales : Anglais Mots-clés :   Marché financier  Problèmes et exercices  Options (finances)  Problèmes et exercices  Marchés à terme d'instruments financiers  Problèmes et exercices Index. décimale : 332.6 Résumé : Cet ouvrage est le recueil de solutions accompagnant le manuel Options, futures et autres actifs dérivés, 6e éd. Tous les exercices et problèmes du manuel trouveront ici leur solution.

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0900003469	332.6 HUL	Livre	Bibliothèque de l'IFID	Finances	Disponible

Probabilités, statistique et processus stochastiques / Patrick Roger

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Statistique pour la gestion / Patrick Roger

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